PortfoliosLab logo
Сравнение AWK с XYL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AWK и XYL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AWK и XYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Xylem Inc. (XYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
541.42%
473.77%
AWK
XYL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWK:

1.00

XYL:

-0.40

Коэф-т Сортино

AWK:

1.55

XYL:

-0.39

Коэф-т Омега

AWK:

1.19

XYL:

0.95

Коэф-т Кальмара

AWK:

0.69

XYL:

-0.35

Коэф-т Мартина

AWK:

2.71

XYL:

-0.81

Индекс Язвы

AWK:

8.46%

XYL:

12.56%

Дневная вол-ть

AWK:

22.91%

XYL:

25.48%

Макс. просадка

AWK:

-37.10%

XYL:

-46.69%

Текущая просадка

AWK:

-18.60%

XYL:

-19.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$28.48B

XYL:

$28.13B

EPS

AWK:

$5.39

XYL:

$3.65

Коэффициент P/E

AWK:

27.09

XYL:

31.67

Коэффициент PEG

AWK:

3.82

XYL:

2.21

Коэффициент P/S

AWK:

6.08

XYL:

3.29

Коэффициент P/B

AWK:

2.78

XYL:

2.64

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$3.67B

XYL:

$6.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.03B

XYL:

$2.46B

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.08B

XYL:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям XYL по среднегодовой доходности: 12.28% против 13.77% соответственно.


AWK

С начала года

16.37%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

5.83%

1 год

21.19%

5 лет

4.78%

10 лет

12.28%

XYL

С начала года

0.38%

1 месяц

-5.71%

6 месяцев

-10.45%

1 год

-10.11%

5 лет

12.48%

10 лет

13.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWK и XYL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AWK
Ранг риск-скорректированной доходности AWK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

XYL
Ранг риск-скорректированной доходности XYL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWK c XYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AWK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWK: 1.00
XYL: -0.40
Коэффициент Сортино AWK, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWK: 1.55
XYL: -0.39
Коэффициент Омега AWK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWK: 1.19
XYL: 0.95
Коэффициент Кальмара AWK, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWK: 0.69
XYL: -0.35
Коэффициент Мартина AWK, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWK: 2.71
XYL: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа XYL равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и XYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
-0.40
AWK
XYL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и XYL

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности XYL в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.13%2.41%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%
XYL
Xylem Inc.
1.27%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.55%1.34%

Просадки

Сравнение просадок AWK и XYL

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и XYL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.60%
-19.56%
AWK
XYL

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и XYL

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 8.83%, в то время как у Xylem Inc. (XYL) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.83%
13.33%
AWK
XYL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и XYL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию