PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AWK с XYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWK с XYL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AWK (American Water Works Company, Inc.) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, AWK returned 7.55%/yr vs 11.30%/yr for XYL. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности AWK и XYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Xylem Inc. (XYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -9.57%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям XYL по среднегодовой доходности: 7.55% против 11.30% соответственно.

AWK

1 день
0.11%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
9.44%
С начала года
4.24%
1 год
-2.69%
3 года*
0.50%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
7.55%
Всё время*
13.50%

XYL

1 день
0.07%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
-11.88%
С начала года
-9.57%
1 год
-13.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
0.16%
10 лет*
11.30%
Всё время*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AWK

American Water Works Company, Inc.
$388.41M$298.74M$292.99M

XYL

Xylem Inc.
$265.57M$243.89M$227.19M

Сравнение доходности по годам AWK и XYL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		4.24%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
XYL
Xylem Inc.		-9.57%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%30.90%19.59%-1.01%39.50%

Correlation

The correlation between AWK and XYL is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.09

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.18

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.33

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г.

0.25

The correlation between AWK and XYL shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$26.66B

XYL:

$28.54B

EPS

AWK:

$5.78

XYL:

$4.17

Коэффициент P/E

AWK:

23.22

XYL:

29.29

Коэффициент P/S

AWK:

4.96

XYL:

4.36

Коэффициент P/B

AWK:

2.25

XYL:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.28B

XYL:

$6.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.35B

XYL:

$2.62B

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.53B

XYL:

$1.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Xylem Inc.

Часто сравнивают с AWK:
AWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с CWTAWK с NEEAWK с YORWAWK с GWRS
Часто сравнивают с XYL:
XYL с ECLXYL с SPYXYL с IEXXYL с WTRGXYL с GWRSXYL с AQN.TOXYL с VOO

Доходность на риск

AWK vs. XYL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AWK c XYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWKXYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.57

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
-0.65

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.92

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.46

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

-0.87

+0.56

AWK vs. XYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа XYL равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и XYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWK и XYL

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и XYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKXYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-46.69%

+9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-30.04%

+14.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-30.04%

+11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-46.69%

+9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-46.69%

+9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.68%

-19.26%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-10.51%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

15.93%

-7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и XYL

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 7.39%, в то время как у Xylem Inc. (XYL) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKXYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

9.74%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

20.27%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

24.08%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

26.37%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

27.41%

-3.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и XYL

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности XYL в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.52%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
XYL
Xylem Inc.		1.36%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и XYL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AWK and XYL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYL has higher volatility (9.74%) compared to AWK (7.39%). In terms of maximum drawdown, AWK dropped -37.10% vs XYL's -46.69%.

AWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и XYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор