PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AWK с XYL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AWK и XYL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AWK и XYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Xylem Inc. (XYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
555.94%
416.93%
AWK
XYL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWK:

1.18

XYL:

-0.75

Коэф-т Сортино

AWK:

1.77

XYL:

-0.88

Коэф-т Омега

AWK:

1.22

XYL:

0.88

Коэф-т Кальмара

AWK:

0.72

XYL:

-0.65

Коэф-т Мартина

AWK:

3.16

XYL:

-1.60

Индекс Язвы

AWK:

8.42%

XYL:

11.21%

Дневная вол-ть

AWK:

22.57%

XYL:

23.89%

Макс. просадка

AWK:

-37.10%

XYL:

-46.69%

Текущая просадка

AWK:

-16.76%

XYL:

-27.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$28.71B

XYL:

$25.45B

EPS

AWK:

$5.39

XYL:

$3.65

Цена/прибыль

AWK:

27.32

XYL:

28.66

PEG коэффициент

AWK:

3.95

XYL:

1.99

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$3.67B

XYL:

$6.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.03B

XYL:

$2.46B

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.08B

XYL:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность 19.00%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -9.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWK имеют среднегодовую доходность 12.60%, а акции XYL немного впереди с 12.67%.


AWK

С начала года

19.00%

1 месяц

6.83%

6 месяцев

4.50%

1 год

25.13%

5 лет

7.34%

10 лет

12.60%

XYL

С начала года

-9.56%

1 месяц

-19.33%

6 месяцев

-21.17%

1 год

-16.88%

5 лет

12.94%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWK и XYL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AWK
Ранг риск-скорректированной доходности AWK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

XYL
Ранг риск-скорректированной доходности XYL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWK c XYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AWK, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AWK: 1.18
XYL: -0.75
Коэффициент Сортино AWK, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWK: 1.77
XYL: -0.88
Коэффициент Омега AWK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWK: 1.22
XYL: 0.88
Коэффициент Кальмара AWK, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AWK: 0.72
XYL: -0.65
Коэффициент Мартина AWK, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
AWK: 3.16
XYL: -1.60

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа XYL равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и XYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
-0.75
AWK
XYL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и XYL

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности XYL в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.08%2.41%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%
XYL
Xylem Inc.
1.41%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.55%1.34%

Просадки

Сравнение просадок AWK и XYL

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и XYL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.76%
-27.53%
AWK
XYL

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и XYL

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 9.90%, в то время как у Xylem Inc. (XYL) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.90%
10.55%
AWK
XYL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и XYL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab