PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с YORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWK с YORW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) and YORW (The York Water Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, AWK returned 7.02%/yr vs 2.42%/yr for YORW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и YORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и The York Water Company (YORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -3.80%, что значительно выше, чем у YORW с доходностью -7.15%. За последние 10 лет акции AWK превзошли акции YORW по среднегодовой доходности: 7.02% против 2.42% соответственно.

AWK

1 день
0.11%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-4.15%
1 год
-10.43%
3 года*
-3.02%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
7.02%

YORW

1 день
-1.90%
1 месяц
0.75%
С начала года
-7.15%
6 месяцев
-8.22%
1 год
-6.77%
3 года*
-9.80%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и YORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-3.80%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
YORW
The York Water Company		-7.15%0.08%-13.23%-12.40%-7.93%8.61%2.67%46.40%-3.34%-9.61%

Correlation

The correlation between AWK and YORW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.43

The correlation between AWK and YORW shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AWK:

$5.65

YORW:

$1.97

Коэффициент P/E

AWK:

21.91

YORW:

14.94

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.21B

YORW:

-$18.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.27B

YORW:

-$40.05M

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.48B

YORW:

$31.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

The York Water Company

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с GWRS
Часто сравнивают с YORW:
YORW с CWTYORW с AWRYORW с GWRSYORW с ARTNAYORW с SPYYORW с VOOYORW с STWD

Доходность на риск

AWK vs. YORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
YORW
Ранг доходности на риск YORW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YORW: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c YORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKYORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.34

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
-0.34

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.96

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.49

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-1.08

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. YORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа YORW равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и YORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKYORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

-0.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.37

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.08

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.30

+0.27

Просадки

Сравнение просадок AWK и YORW

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и YORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKYORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-46.68%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-13.93%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-30.95%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-39.62%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-39.62%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.72%

-38.87%

+11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-13.05%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

6.28%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и YORW

American Water Works Company, Inc. (AWK) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с The York Water Company (YORW) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что AWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKYORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.80%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

13.71%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

20.27%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

23.04%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

29.27%

-5.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и YORW

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности YORW в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.73%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
YORW
The York Water Company		3.05%2.78%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и YORW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.21B
0
(AWK) Общая выручка
(YORW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AWK and YORW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWK has higher volatility (5.10%) compared to YORW (3.80%). In terms of maximum drawdown, AWK dropped -37.10% vs YORW's -46.68%.

YORW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и YORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор