PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с YORW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AWK с YORW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и The York Water Company (YORW).

Доходность

Сравнение доходности AWK и YORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и The York Water Company (YORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWK и YORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		5.53%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
YORW
The York Water Company		-2.06%0.08%-13.23%-12.40%-7.93%8.61%2.67%46.40%-3.34%-9.61%

Фундаментальные показатели

EPS

AWK:

$5.70

YORW:

$2.09

Коэффициент P/E

AWK:

24.01

YORW:

14.83

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.14B

YORW:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$3.12B

YORW:

-$20.81M

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$1.70B

YORW:

$33.48M

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у YORW с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции AWK превзошли акции YORW по среднегодовой доходности: 9.11% против 2.21% соответственно.

AWK

1 день
0.51%
1 месяц
1.00%
С начала года
5.53%
6 месяцев
1.86%
1 год
-4.61%
3 года*
0.02%
5 лет*
0.11%
10 лет*
9.11%

YORW

1 день
1.71%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
4.87%
1 год
-8.46%
3 года*
-9.29%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

The York Water Company

Часто сравнивают с AWK:
AWK с WTRGAWK с XYLAWK с AWRAWK с NEEAWK с CWTAWK с WMAWK с GWRS
Часто сравнивают с YORW:
YORW с CWTYORW с AWRYORW с GWRSYORW с ARTNAYORW с SPYYORW с VOOYORW с STWD

Доходность на риск

AWK vs. YORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3232
Ранг коэф-та Мартина
YORW
Ранг доходности на риск YORW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YORW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c YORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKYORWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

-0.39

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

-0.41

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.95

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.50

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.54

-0.75

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. YORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа YORW равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и YORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKYORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.29

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.07

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.31

+0.29

Корреляция

Корреляция между AWK и YORW составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и YORW

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности YORW в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.42%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
YORW
The York Water Company		2.89%2.78%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%

Просадки

Сравнение просадок AWK и YORW

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и YORW.

Загрузка...

Показатели просадок

AWKYORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-46.68%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.61%

-16.38%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-39.62%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-39.62%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.71%

-35.52%

+14.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-12.89%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

10.92%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и YORW

American Water Works Company, Inc. (AWK) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с The York Water Company (YORW) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что AWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWKYORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

6.57%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

15.01%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

21.83%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

23.21%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

29.65%

-6.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и YORW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.27B
-58.02M
(AWK) Общая выручка
(YORW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию