PortfoliosLab logo
Сравнение AWK с YORW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AWK и YORW составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AWK и YORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и The York Water Company (YORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
952.98%
232.42%
AWK
YORW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWK:

1.00

YORW:

0.01

Коэф-т Сортино

AWK:

1.55

YORW:

0.18

Коэф-т Омега

AWK:

1.19

YORW:

1.02

Коэф-т Кальмара

AWK:

0.69

YORW:

0.01

Коэф-т Мартина

AWK:

2.71

YORW:

0.02

Индекс Язвы

AWK:

8.46%

YORW:

13.13%

Дневная вол-ть

AWK:

22.91%

YORW:

22.20%

Макс. просадка

AWK:

-37.10%

YORW:

-46.68%

Текущая просадка

AWK:

-18.60%

YORW:

-29.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$28.48B

YORW:

$505.79M

EPS

AWK:

$5.39

YORW:

$1.42

Коэффициент P/E

AWK:

27.09

YORW:

24.75

Коэффициент PEG

AWK:

3.82

YORW:

7.71

Коэффициент P/S

AWK:

6.08

YORW:

6.75

Коэффициент P/B

AWK:

2.78

YORW:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$3.67B

YORW:

$57.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.03B

YORW:

$39.21M

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.08B

YORW:

$33.21M

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у YORW с доходностью 7.02%. За последние 10 лет акции AWK превзошли акции YORW по среднегодовой доходности: 12.28% против 5.57% соответственно.


AWK

С начала года

16.37%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

5.83%

1 год

21.19%

5 лет

4.78%

10 лет

12.28%

YORW

С начала года

7.02%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

-0.84%

1 год

0.79%

5 лет

-1.72%

10 лет

5.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWK и YORW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AWK
Ранг риск-скорректированной доходности AWK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

YORW
Ранг риск-скорректированной доходности YORW, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YORW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWK c YORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AWK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWK: 1.00
YORW: 0.01
Коэффициент Сортино AWK, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWK: 1.55
YORW: 0.18
Коэффициент Омега AWK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWK: 1.19
YORW: 1.02
Коэффициент Кальмара AWK, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWK: 0.69
YORW: 0.01
Коэффициент Мартина AWK, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWK: 2.71
YORW: 0.02

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа YORW равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и YORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.01
AWK
YORW

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и YORW

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности YORW в 2.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.13%2.41%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%
YORW
The York Water Company
2.47%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%2.49%

Просадки

Сравнение просадок AWK и YORW

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и YORW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.60%
-29.60%
AWK
YORW

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и YORW

American Water Works Company, Inc. (AWK) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с The York Water Company (YORW) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что AWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.83%
7.41%
AWK
YORW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и YORW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию