Сравнение WLK с MLI
WLK (Westlake Corporation) and MLI (Mueller Industries, Inc.) are both stocks. WLK operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MLI operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, WLK returned 8.07%/yr vs 26.26%/yr for MLI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WLK и MLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WLK показывает доходность 16.57%, а MLI немного ниже – 15.85%. За последние 10 лет акции WLK уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 8.07% против 26.26% соответственно.
WLK
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- 16.57%
- 6 месяцев
- 26.81%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- -6.76%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 8.07%
MLI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 72.13%
- 3 года*
- 51.71%
- 5 лет*
- 43.60%
- 10 лет*
- 26.26%
Сравнение доходности по годам WLK и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLK Westlake Corporation | 16.57% | -33.77% | -16.90% | 38.23% | 6.81% | 20.53% | 18.52% | 7.72% | -37.27% | 92.39% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 15.85% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
Correlation
The correlation between WLK and MLI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2004 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between WLK and MLI has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WLK:
-$12.75
MLI:
$10.18
WLK:
1.00
MLI:
2.52
WLK:
$10.98B
MLI:
$4.37B
WLK:
$169.00M
MLI:
$871.92M
WLK:
-$659.00M
MLI:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLK vs. MLI — Ранг доходности на риск
WLK
MLI
Сравнение WLK c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westlake Corporation (WLK) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLK | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 3.25 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 8.98 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLK | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.41 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 1.33 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.74 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок WLK и MLI
Максимальная просадка WLK за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLK и MLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLK | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -61.72% | -13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.77% | -22.33% | -15.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.20% | -27.79% | -36.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.20% | -27.79% | -36.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.16% | -52.95% | -22.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.79% | -5.86% | -38.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.20% | -16.05% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 8.06% | +6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLK и MLI
Westlake Corporation (WLK) и Mueller Industries, Inc. (MLI) имеют волатильность 10.03% и 10.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLK | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 10.23% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 25.74% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.13% | 30.08% | +17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.99% | 33.04% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.36% | 35.76% | +3.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLK и MLI
Дивидендная доходность WLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности MLI в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.83% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
WLK Westlake Corporation | 2.49% | 2.85% | 1.79% | 1.12% | 1.28% | 1.17% | 1.31% | 1.46% | 1.39% | 0.75% | 1.33% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLK и MLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westlake Corporation и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLK и MLI
WLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westlake Corporation сообщила о валовой прибыли в 112.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westlake Corporation сообщила об операционной прибыли в -172.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности -6.5%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 312.23M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
WLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westlake Corporation сообщила о чистой прибыли в -169.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности -6.4%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 239.02M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
Часто задаваемые вопросы
WLK and MLI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLI has higher volatility (10.23%) compared to WLK (10.03%). In terms of maximum drawdown, WLK dropped -75.16% vs MLI's -61.72%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLK и MLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор