Сравнение MLI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Industries, Inc. (MLI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLI или JEPI.
Основные характеристики
| MLI | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.85% | 3.44% |
| Дох-ть за 1 год | 55.74% | 8.92% |
| Дох-ть за 3 года | 38.01% | 7.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.25 |
| Дневная вол-ть | 29.42% | 7.26% |
| Макс. просадка | -61.71% | -13.71% |
| Current Drawdown | -4.43% | -2.75% |
Корреляция
Корреляция между MLI и JEPI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MLI и JEPI
С начала года, MLI показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 3.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и JEPI
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности JEPI в 6.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.16% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.57% | 0.87% | 1.02% | 0.81% | 0.73% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 6.87% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLI и JEPI
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и JEPI
Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.