Сравнение MLI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Industries, Inc. (MLI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLI или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности MLI и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, MLI показывает доходность 93.65%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.75%.
MLI
93.65%
25.10%
55.75%
121.36%
45.08%
21.33%
JEPI
14.75%
-0.15%
7.61%
18.00%
N/A
N/A
Основные характеристики
MLI | JEPI | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 3.71 | 2.58 |
Коэф-т Сортино | 4.96 | 3.58 |
Коэф-т Омега | 1.60 | 1.51 |
Коэф-т Кальмара | 11.01 | 4.71 |
Коэф-т Мартина | 37.44 | 18.29 |
Индекс Язвы | 3.29% | 0.99% |
Дневная вол-ть | 33.28% | 7.06% |
Макс. просадка | -61.71% | -13.71% |
Текущая просадка | -5.22% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MLI и JEPI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и JEPI
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности JEPI в 7.13%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mueller Industries, Inc. | 0.83% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% | 0.88% | 0.79% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLI и JEPI
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и JEPI
Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.