PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MLI с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MLI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mueller Industries, Inc. (MLI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.74%
7.60%
MLI
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, MLI показывает доходность 93.65%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.75%.


MLI

С начала года

93.65%

1 месяц

25.10%

6 месяцев

55.75%

1 год

121.36%

5 лет (среднегодовая)

45.08%

10 лет (среднегодовая)

21.33%

JEPI

С начала года

14.75%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

7.61%

1 год

18.00%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MLIJEPI
Коэф-т Шарпа3.712.58
Коэф-т Сортино4.963.58
Коэф-т Омега1.601.51
Коэф-т Кальмара11.014.71
Коэф-т Мартина37.4418.29
Индекс Язвы3.29%0.99%
Дневная вол-ть33.28%7.06%
Макс. просадка-61.71%-13.71%
Текущая просадка-5.22%-1.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MLI и JEPI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MLI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MLI, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.712.58
Коэффициент Сортино MLI, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.963.58
Коэффициент Омега MLI, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.601.51
Коэффициент Кальмара MLI, с текущим значением в 11.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0011.014.71
Коэффициент Мартина MLI, с текущим значением в 37.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0037.4418.29
MLI
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа MLI на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.71
2.58
MLI
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLI и JEPI

Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности JEPI в 7.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MLI
Mueller Industries, Inc.
0.83%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%0.79%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.13%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLI и JEPI

Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.22%
-1.08%
MLI
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности MLI и JEPI

Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.27%
2.18%
MLI
JEPI