Сравнение WLK с IP
WLK (Westlake Corporation) and IP (International Paper Company) are both stocks. WLK operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WLK returned 8.39%/yr vs 2.38%/yr for IP. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLK и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLK показывает доходность 18.13%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -13.09%. За последние 10 лет акции WLK превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 8.39% против 2.38% соответственно.
WLK
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -24.34%
- С начала года
- 18.13%
- 6 месяцев
- 27.12%
- 1 год
- 24.02%
- 3 года*
- -6.76%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 8.39%
IP
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- -26.04%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам WLK и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLK Westlake Corporation | 18.13% | -33.77% | -16.90% | 38.23% | 6.81% | 20.53% | 18.52% | 7.72% | -37.27% | 92.39% |
IP International Paper Company | -13.09% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between WLK and IP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2004 г. | 0.50 |
The correlation between WLK and IP shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WLK:
$11.06B
IP:
$17.76B
WLK:
-$12.75
IP:
-$6.29
WLK:
1.01
IP:
0.71
WLK:
1.29
IP:
1.20
WLK:
$10.98B
IP:
$24.97B
WLK:
$169.00M
IP:
$7.44B
WLK:
-$659.00M
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLK vs. IP — Ранг доходности на риск
WLK
IP
Сравнение WLK c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westlake Corporation (WLK) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLK | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.91 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.57 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -1.06 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLK | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.64 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.23 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.07 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.19 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок WLK и IP
Максимальная просадка WLK за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLK и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLK | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -90.62% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.77% | -45.52% | +7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.20% | -48.61% | -15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.20% | -48.61% | -15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.16% | -55.27% | -19.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.05% | -40.71% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.20% | -20.88% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 24.62% | -10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLK и IP
Westlake Corporation (WLK) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с International Paper Company (IP) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что WLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLK | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 11.16% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 31.08% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 40.58% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.98% | 32.36% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 32.11% | +7.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLK и IP
Дивидендная доходность WLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности IP в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.54% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
WLK Westlake Corporation | 2.45% | 2.85% | 1.79% | 1.12% | 1.28% | 1.17% | 1.31% | 1.46% | 1.39% | 0.75% | 1.33% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLK и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westlake Corporation и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLK и IP
WLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westlake Corporation сообщила о валовой прибыли в 112.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
WLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westlake Corporation сообщила об операционной прибыли в -172.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности -6.5%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
WLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westlake Corporation сообщила о чистой прибыли в -169.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности -6.4%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
WLK and IP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLK has higher volatility (12.99%) compared to IP (11.16%). In terms of maximum drawdown, WLK dropped -75.16% vs IP's -90.62%.
WLK currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLK и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор