PortfoliosLab logo
Сравнение WLK с IP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WLK и IP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WLK и IP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westlake Corporation (WLK) и International Paper Company (IP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,570.57%
59.24%
WLK
IP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WLK:

-1.17

IP:

1.25

Коэф-т Сортино

WLK:

-1.82

IP:

1.86

Коэф-т Омега

WLK:

0.79

IP:

1.25

Коэф-т Кальмара

WLK:

-0.76

IP:

1.26

Коэф-т Мартина

WLK:

-1.67

IP:

5.43

Индекс Язвы

WLK:

21.87%

IP:

7.90%

Дневная вол-ть

WLK:

31.17%

IP:

34.39%

Макс. просадка

WLK:

-75.15%

IP:

-93.18%

Текущая просадка

WLK:

-41.47%

IP:

-20.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WLK:

$12.17B

IP:

$25.14B

EPS

WLK:

$4.64

IP:

$1.57

Коэффициент P/E

WLK:

20.13

IP:

30.16

Коэффициент PEG

WLK:

1.59

IP:

0.70

Коэффициент P/S

WLK:

1.00

IP:

1.35

Коэффициент P/B

WLK:

1.14

IP:

3.06

Общая выручка (12 мес.)

WLK:

$9.17B

IP:

$14.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

WLK:

$1.46B

IP:

$3.79B

EBITDA (12 мес.)

WLK:

$1.26B

IP:

$1.43B

Доходность по периодам

С начала года, WLK показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью -11.28%. За последние 10 лет акции WLK превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 3.24% против 1.96% соответственно.


WLK

С начала года

-18.15%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

-29.02%

1 год

-36.57%

5 лет

18.78%

10 лет

3.24%

IP

С начала года

-11.28%

1 месяц

-11.01%

6 месяцев

-0.89%

1 год

45.33%

5 лет

12.81%

10 лет

1.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WLK и IP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WLK
Ранг риск-скорректированной доходности WLK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

IP
Ранг риск-скорректированной доходности IP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WLK c IP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westlake Corporation (WLK) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WLK, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WLK: -1.17
IP: 1.25
Коэффициент Сортино WLK, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WLK: -1.82
IP: 1.86
Коэффициент Омега WLK, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WLK: 0.79
IP: 1.25
Коэффициент Кальмара WLK, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WLK: -0.76
IP: 1.26
Коэффициент Мартина WLK, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WLK: -1.67
IP: 5.43

Показатель коэффициента Шарпа WLK на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа IP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLK и IP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17
1.25
WLK
IP

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLK и IP

Дивидендная доходность WLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности IP в 3.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WLK
Westlake Corporation
2.22%1.79%1.22%1.28%1.17%1.31%1.46%1.39%0.75%1.33%1.28%0.95%
IP
International Paper Company
3.89%3.42%5.09%5.31%10.22%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLK и IP

Максимальная просадка WLK за все время составила -75.15%, что меньше максимальной просадки IP в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLK и IP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.47%
-20.54%
WLK
IP

Волатильность

Сравнение волатильности WLK и IP

Westlake Corporation (WLK) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с International Paper Company (IP) с волатильностью 17.40%. Это указывает на то, что WLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.80%
17.40%
WLK
IP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WLK и IP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westlake Corporation и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию