PortfoliosLab logo
Сравнение WLK с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WLK и APD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WLK и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westlake Corporation (WLK) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,570.57%
603.47%
WLK
APD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WLK:

-1.17

APD:

0.62

Коэф-т Сортино

WLK:

-1.82

APD:

1.12

Коэф-т Омега

WLK:

0.79

APD:

1.15

Коэф-т Кальмара

WLK:

-0.76

APD:

0.66

Коэф-т Мартина

WLK:

-1.67

APD:

2.03

Индекс Язвы

WLK:

21.87%

APD:

8.46%

Дневная вол-ть

WLK:

31.17%

APD:

27.85%

Макс. просадка

WLK:

-75.15%

APD:

-60.72%

Текущая просадка

WLK:

-41.47%

APD:

-20.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WLK:

$12.17B

APD:

$59.81B

EPS

WLK:

$4.64

APD:

$17.28

Коэффициент P/E

WLK:

20.13

APD:

15.46

Коэффициент PEG

WLK:

1.59

APD:

8.08

Коэффициент P/S

WLK:

1.00

APD:

4.97

Коэффициент P/B

WLK:

1.14

APD:

3.56

Общая выручка (12 мес.)

WLK:

$9.17B

APD:

$9.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

WLK:

$1.46B

APD:

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

WLK:

$1.26B

APD:

$5.20B

Доходность по периодам

С начала года, WLK показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции WLK уступали акциям APD по среднегодовой доходности: 3.24% против 9.58% соответственно.


WLK

С начала года

-18.15%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

-29.02%

1 год

-36.57%

5 лет

18.78%

10 лет

3.24%

APD

С начала года

-6.77%

1 месяц

-8.05%

6 месяцев

-14.98%

1 год

16.01%

5 лет

6.14%

10 лет

9.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WLK и APD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WLK
Ранг риск-скорректированной доходности WLK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WLK c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westlake Corporation (WLK) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WLK, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WLK: -1.17
APD: 0.62
Коэффициент Сортино WLK, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WLK: -1.82
APD: 1.12
Коэффициент Омега WLK, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WLK: 0.79
APD: 1.15
Коэффициент Кальмара WLK, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WLK: -0.76
APD: 0.66
Коэффициент Мартина WLK, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WLK: -1.67
APD: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа WLK на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLK и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17
0.62
WLK
APD

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLK и APD

Дивидендная доходность WLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности APD в 2.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WLK
Westlake Corporation
2.22%1.79%1.22%1.28%1.17%1.31%1.46%1.39%0.75%1.33%1.28%0.95%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.66%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLK и APD

Максимальная просадка WLK за все время составила -75.15%, что больше максимальной просадки APD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLK и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.47%
-20.51%
WLK
APD

Волатильность

Сравнение волатильности WLK и APD

Westlake Corporation (WLK) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 14.48%. Это указывает на то, что WLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.80%
14.48%
WLK
APD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WLK и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westlake Corporation и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию