Сравнение WLK с IFF
WLK (Westlake Corporation) and IFF (International Flavors & Fragrances Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, WLK returned 8.07%/yr vs -4.16%/yr for IFF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLK и IFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLK показывает доходность 16.57%, что значительно выше, чем у IFF с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции WLK превзошли акции IFF по среднегодовой доходности: 8.07% против -4.16% соответственно.
WLK
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- 16.57%
- 6 месяцев
- 26.81%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- -6.76%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 8.07%
IFF
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- -10.15%
- 10 лет*
- -4.16%
Сравнение доходности по годам WLK и IFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLK Westlake Corporation | 16.57% | -33.77% | -16.90% | 38.23% | 6.81% | 20.53% | 18.52% | 7.72% | -37.27% | 92.39% |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 9.31% | -18.43% | 6.26% | -19.47% | -28.35% | 41.55% | -15.64% | -3.91% | -12.02% | 29.52% |
Correlation
The correlation between WLK and IFF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2004 г. | 0.48 |
The correlation between WLK and IFF shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WLK:
-$12.75
IFF:
$4.35
WLK:
1.00
IFF:
1.31
WLK:
$10.98B
IFF:
$10.79B
WLK:
$169.00M
IFF:
$3.79B
WLK:
-$659.00M
IFF:
$1.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLK vs. IFF — Ранг доходности на риск
WLK
IFF
Сравнение WLK c IFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westlake Corporation (WLK) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLK | IFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.13 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -0.24 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLK | IFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.09 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.32 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | -0.14 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.12 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок WLK и IFF
Максимальная просадка WLK за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки IFF в -87.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLK и IFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLK | IFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -87.25% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.77% | -24.03% | -13.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.20% | -42.63% | -21.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.20% | -57.42% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.16% | -57.42% | -17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.79% | -46.86% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.20% | -37.28% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 13.55% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLK и IFF
Текущая волатильность для Westlake Corporation (WLK) составляет 10.03%, в то время как у International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) волатильность равна 19.54%. Это указывает на то, что WLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLK | IFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 19.54% | -9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 27.59% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.13% | 33.70% | +13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.99% | 31.69% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.36% | 30.34% | +9.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLK и IFF
Дивидендная доходность WLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности IFF в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 2.18% | 2.37% | 1.89% | 4.00% | 3.05% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLK Westlake Corporation | 2.49% | 2.85% | 1.79% | 1.12% | 1.28% | 1.17% | 1.31% | 1.46% | 1.39% | 0.75% | 1.33% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLK и IFF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westlake Corporation и International Flavors & Fragrances Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLK и IFF
WLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westlake Corporation сообщила о валовой прибыли в 112.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
IFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
WLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westlake Corporation сообщила об операционной прибыли в -172.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности -6.5%.
IFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.00M при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
WLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westlake Corporation сообщила о чистой прибыли в -169.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности -6.4%.
IFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
WLK and IFF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFF has higher volatility (19.54%) compared to WLK (10.03%). In terms of maximum drawdown, WLK dropped -75.16% vs IFF's -87.25%.
WLK currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLK и IFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор