PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WLK с IFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WLK и IFF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WLK с IFF

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westlake Corporation (WLK) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLK или IFF.

Доходность

Сравнение доходности WLK и IFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westlake Corporation (WLK) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WLK:

-1.56

IFF:

-0.68

Коэф-т Сортино

WLK:

-2.66

IFF:

-0.77

Коэф-т Омега

WLK:

0.68

IFF:

0.89

Коэф-т Кальмара

WLK:

-0.98

IFF:

-0.34

Коэф-т Мартина

WLK:

-2.04

IFF:

-1.05

Индекс Язвы

WLK:

26.67%

IFF:

17.18%

Дневная вол-ть

WLK:

35.29%

IFF:

27.24%

Макс. просадка

WLK:

-75.16%

IFF:

-67.63%

Текущая просадка

WLK:

-55.19%

IFF:

-45.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WLK:

$9.17B

IFF:

$19.46B

EPS

WLK:

$3.03

IFF:

-$3.30

Коэффициент PEG

WLK:

1.59

IFF:

0.94

Коэффициент P/S

WLK:

0.76

IFF:

1.70

Коэффициент P/B

WLK:

0.87

IFF:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

WLK:

$12.01B

IFF:

$11.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

WLK:

$1.69B

IFF:

$3.98B

EBITDA (12 мес.)

WLK:

$1.90B

IFF:

$479.00M

Доходность по периодам

С начала года, WLK показывает доходность -37.33%, что значительно ниже, чем у IFF с доходностью -8.99%. За последние 10 лет акции WLK превзошли акции IFF по среднегодовой доходности: 1.22% против -1.78% соответственно.

WLK

С начала года

-37.33%

1 месяц

-22.64%

6 месяцев

-44.04%

1 год

-54.61%

3 года

-17.42%

5 лет

9.86%

10 лет

1.22%

IFF

С начала года

-8.99%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-15.38%

1 год

-18.43%

3 года

-14.18%

5 лет

-8.03%

10 лет

-1.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westlake Corporation

International Flavors & Fragrances Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WLK и IFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WLK
Ранг риск-скорректированной доходности WLK, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLK, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
IFF
Ранг риск-скорректированной доходности IFF, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WLK c IFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westlake Corporation (WLK) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WLK на текущий момент составляет -1.56, что ниже коэффициента Шарпа IFF равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLK и IFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLK и IFF

Дивидендная доходность WLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности IFF в 2.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WLK
Westlake Corporation		2.96%1.79%1.22%1.28%1.17%1.31%1.46%1.39%0.75%1.33%1.28%0.95%
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.		2.09%1.89%4.00%3.05%2.07%2.79%2.29%2.12%1.74%2.04%1.72%1.70%

Просадки

Сравнение просадок WLK и IFF

Максимальная просадка WLK за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки IFF в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLK и IFF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WLK и IFF

Westlake Corporation (WLK) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что WLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WLK и IFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westlake Corporation и International Flavors & Fragrances Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20212022202320242025
2.85B
2.84B
(WLK) Общая выручка
(IFF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WLK и IFF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Westlake Corporation и International Flavors & Fragrances Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
8.2%
36.4%
(WLK) Валовая рентабельность
(IFF) Валовая рентабельность
WLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Westlake Corporation сообщила о валовой прибыли в 232.00M при выручке в 2.85B, что соответствует валовой рентабельности в 8.2%.

IFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

WLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Westlake Corporation сообщила об операционной прибыли в -32.00M при выручке в 2.85B, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

IFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила об операционной прибыли в -903.00M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности -31.8%.

WLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Westlake Corporation сообщила о чистой прибыли в -40.00M при выручке в 2.85B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

IFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.02B при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности -35.8%.