PortfoliosLab logo
Сравнение WLK с OLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WLK и OLN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WLK и OLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westlake Corporation (WLK) и Olin Corporation (OLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,570.57%
174.48%
WLK
OLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WLK:

-1.17

OLN:

-1.26

Коэф-т Сортино

WLK:

-1.82

OLN:

-2.26

Коэф-т Омега

WLK:

0.79

OLN:

0.73

Коэф-т Кальмара

WLK:

-0.76

OLN:

-0.81

Коэф-т Мартина

WLK:

-1.67

OLN:

-1.68

Индекс Язвы

WLK:

21.87%

OLN:

34.53%

Дневная вол-ть

WLK:

31.17%

OLN:

46.32%

Макс. просадка

WLK:

-75.15%

OLN:

-73.79%

Текущая просадка

WLK:

-41.47%

OLN:

-65.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WLK:

$12.17B

OLN:

$2.56B

EPS

WLK:

$4.64

OLN:

$0.91

Коэффициент P/E

WLK:

20.13

OLN:

24.18

Коэффициент PEG

WLK:

1.59

OLN:

1.82

Коэффициент P/S

WLK:

1.00

OLN:

0.39

Коэффициент P/B

WLK:

1.14

OLN:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

WLK:

$9.17B

OLN:

$4.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

WLK:

$1.46B

OLN:

$524.90M

EBITDA (12 мес.)

WLK:

$1.26B

OLN:

$615.60M

Доходность по периодам

С начала года, WLK показывает доходность -18.15%, что значительно выше, чем у OLN с доходностью -34.39%. За последние 10 лет акции WLK превзошли акции OLN по среднегодовой доходности: 3.24% против -0.03% соответственно.


WLK

С начала года

-18.15%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

-29.02%

1 год

-36.57%

5 лет

18.78%

10 лет

3.24%

OLN

С начала года

-34.39%

1 месяц

-10.46%

6 месяцев

-46.22%

1 год

-57.99%

5 лет

10.24%

10 лет

-0.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WLK и OLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WLK
Ранг риск-скорректированной доходности WLK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

OLN
Ранг риск-скорректированной доходности OLN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WLK c OLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westlake Corporation (WLK) и Olin Corporation (OLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WLK, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WLK: -1.17
OLN: -1.26
Коэффициент Сортино WLK, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WLK: -1.82
OLN: -2.26
Коэффициент Омега WLK, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WLK: 0.79
OLN: 0.73
Коэффициент Кальмара WLK, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WLK: -0.76
OLN: -0.81
Коэффициент Мартина WLK, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WLK: -1.67
OLN: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа WLK на текущий момент составляет -1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OLN равному -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLK и OLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17
-1.26
WLK
OLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLK и OLN

Дивидендная доходность WLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности OLN в 3.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WLK
Westlake Corporation
2.22%1.79%1.22%1.28%1.17%1.31%1.46%1.39%0.75%1.33%1.28%0.95%
OLN
Olin Corporation
3.64%2.37%1.48%1.51%1.39%3.26%4.64%3.98%2.25%3.12%4.63%3.51%

Просадки

Сравнение просадок WLK и OLN

Максимальная просадка WLK за все время составила -75.15%, примерно равная максимальной просадке OLN в -73.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLK и OLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.47%
-65.54%
WLK
OLN

Волатильность

Сравнение волатильности WLK и OLN

Текущая волатильность для Westlake Corporation (WLK) составляет 19.80%, в то время как у Olin Corporation (OLN) волатильность равна 31.06%. Это указывает на то, что WLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.80%
31.06%
WLK
OLN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WLK и OLN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westlake Corporation и Olin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию