Сравнение MLI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Industries, Inc. (MLI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLI или SPY.
Основные характеристики
| MLI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.10% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 58.70% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | 38.12% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.76% | 13.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.36% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 29.42% | 11.60% |
| Макс. просадка | -61.71% | -55.19% |
| Current Drawdown | -2.62% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между MLI и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MLI и SPY
С начала года, MLI показывает доходность 21.10%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.36% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и SPY
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.14% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.57% | 0.87% | 1.02% | 0.81% | 0.73% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MLI и SPY
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и SPY
Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.