Сравнение MLI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Industries, Inc. (MLI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLI или SPY.
Корреляция
Корреляция между MLI и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MLI и SPY
Основные характеристики
MLI:
1.23
SPY:
0.32
MLI:
2.00
SPY:
0.51
MLI:
1.24
SPY:
1.07
MLI:
1.99
SPY:
0.39
MLI:
4.39
SPY:
1.52
MLI:
9.91%
SPY:
3.13%
MLI:
35.43%
SPY:
14.74%
MLI:
-61.71%
SPY:
-55.19%
MLI:
-21.85%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, MLI показывает доходность -6.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.67% против 11.89% соответственно.
MLI
-6.35%
-4.96%
3.80%
40.97%
48.99%
17.67%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MLI и SPY
MLI
SPY
Сравнение MLI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и SPY
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.15% | 1.01% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% | 0.88% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MLI и SPY
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и SPY
Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.