PortfoliosLab logo
Сравнение MLI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLI и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MLI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mueller Industries, Inc. (MLI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28,542.60%
2,152.01%
MLI
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLI:

0.77

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

MLI:

1.43

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

MLI:

1.17

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MLI:

1.03

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

MLI:

2.49

SPY:

2.26

Индекс Язвы

MLI:

11.53%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

MLI:

37.20%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

MLI:

-61.71%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MLI:

-22.98%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, MLI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.99% против 12.16% соответственно.


MLI

С начала года

-7.71%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-10.29%

1 год

28.93%

5 лет

43.71%

10 лет

17.99%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLI
Ранг риск-скорректированной доходности MLI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MLI: 0.77
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино MLI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MLI: 1.43
SPY: 0.86
Коэффициент Омега MLI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLI: 1.17
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара MLI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MLI: 1.03
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина MLI, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MLI: 2.49
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа MLI на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.51
MLI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLI и SPY

Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.16%1.01%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MLI и SPY

Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.98%
-9.89%
MLI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MLI и SPY

Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.44%
15.12%
MLI
SPY