Сравнение MLI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Industries, Inc. (MLI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLI или SPY.
Доходность
Сравнение доходности MLI и SPY
Доходность по периодам
С начала года, MLI показывает доходность 93.65%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.33% против 13.04% соответственно.
MLI
93.65%
25.10%
55.75%
121.36%
45.08%
21.33%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| MLI | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.71 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.96 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 11.01 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 37.44 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 3.29% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 33.28% | 12.17% |
| Макс. просадка | -61.71% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.22% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MLI и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и SPY
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.83% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% | 0.88% | 0.79% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MLI и SPY
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и SPY
Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.