Сравнение MLI с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Industries, Inc. (MLI) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLI или COST.
Доходность
Сравнение доходности MLI и COST
Доходность по периодам
С начала года, MLI показывает доходность 93.65%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 40.12%. За последние 10 лет акции MLI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 21.33% против 23.37% соответственно.
MLI
93.65%
25.10%
55.75%
121.36%
45.08%
21.33%
COST
40.12%
3.50%
16.27%
63.89%
27.29%
23.37%
Фундаментальные показатели
| MLI | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.63B | $407.41B |
| EPS | $5.14 | $16.60 |
| Цена/прибыль | 18.18 | 55.39 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 5.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.58B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $975.81M | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $818.54M | $12.15B |
Основные характеристики
| MLI | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.71 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 4.96 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 11.01 | 6.18 |
| Коэф-т Мартина | 37.44 | 15.99 |
| Индекс Язвы | 3.29% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 33.28% | 19.44% |
| Макс. просадка | -61.71% | -53.39% |
| Текущая просадка | -5.22% | -2.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MLI и COST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и COST
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности COST в 2.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.83% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% | 0.88% | 0.79% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.12% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок MLI и COST
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и COST
Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности