PortfoliosLab logo
Сравнение MLI с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MLI и COST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLI и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mueller Industries, Inc. (MLI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14,000.00%16,000.00%18,000.00%20,000.00%22,000.00%24,000.00%26,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20,857.51%
15,780.57%
MLI
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLI:

1.06

COST:

1.68

Коэф-т Сортино

MLI:

1.82

COST:

2.24

Коэф-т Омега

MLI:

1.21

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

MLI:

1.44

COST:

2.14

Коэф-т Мартина

MLI:

3.49

COST:

6.51

Индекс Язвы

MLI:

11.44%

COST:

5.70%

Дневная вол-ть

MLI:

37.18%

COST:

22.11%

Макс. просадка

MLI:

-61.71%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

MLI:

-21.96%

COST:

-9.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLI:

$8.00B

COST:

$441.24B

EPS

MLI:

$5.64

COST:

$17.14

Коэффициент P/E

MLI:

12.81

COST:

57.13

Коэффициент PEG

MLI:

0.00

COST:

5.81

Коэффициент P/S

MLI:

2.04

COST:

1.65

Коэффициент P/B

MLI:

3.00

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

MLI:

$2.92B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLI:

$803.49M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

MLI:

$663.33M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, MLI показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции MLI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 17.82% против 23.05% соответственно.


MLI

С начала года

-6.48%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-9.04%

1 год

29.22%

5 лет

46.09%

10 лет

17.82%

COST

С начала года

6.58%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

9.45%

1 год

35.49%

5 лет

27.94%

10 лет

23.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLI и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLI
Ранг риск-скорректированной доходности MLI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLI c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MLI: 1.06
COST: 1.68
Коэффициент Сортино MLI, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MLI: 1.82
COST: 2.24
Коэффициент Омега MLI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLI: 1.21
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара MLI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MLI: 1.44
COST: 2.14
Коэффициент Мартина MLI, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MLI: 3.49
COST: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа MLI на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLI и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
1.68
MLI
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLI и COST

Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности COST в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.15%1.01%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок MLI и COST

Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.96%
-9.41%
MLI
COST

Волатильность

Сравнение волатильности MLI и COST

Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.41%
10.36%
MLI
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLI и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию