Сравнение WLK с IEX
WLK (Westlake Corporation) and IEX (IDEX Corporation) are both stocks. WLK operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while IEX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, WLK returned 8.07%/yr vs 11.08%/yr for IEX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WLK и IEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLK показывает доходность 16.57%, что значительно ниже, чем у IEX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции WLK уступали акциям IEX по среднегодовой доходности: 8.07% против 11.08% соответственно.
WLK
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- 16.57%
- 6 месяцев
- 26.81%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- -6.76%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 8.07%
IEX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 21.68%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам WLK и IEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLK Westlake Corporation | 16.57% | -33.77% | -16.90% | 38.23% | 6.81% | 20.53% | 18.52% | 7.72% | -37.27% | 92.39% |
IEX IDEX Corporation | 22.43% | -13.69% | -2.35% | -3.80% | -2.22% | 19.82% | 17.22% | 37.94% | -3.16% | 48.53% |
Correlation
The correlation between WLK and IEX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2004 г. | 0.52 |
The correlation between WLK and IEX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WLK:
$10.91B
IEX:
$16.09B
WLK:
-$12.75
IEX:
$6.77
WLK:
1.00
IEX:
4.60
WLK:
1.28
IEX:
3.97
WLK:
$10.98B
IEX:
$3.53B
WLK:
$169.00M
IEX:
$1.57B
WLK:
-$659.00M
IEX:
$885.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLK vs. IEX — Ранг доходности на риск
WLK
IEX
Сравнение WLK c IEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westlake Corporation (WLK) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLK | IEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.42 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 2.76 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLK | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.02 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.14 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок WLK и IEX
Максимальная просадка WLK за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки IEX в -81.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLK и IEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLK | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -81.60% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.77% | -15.17% | -22.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.20% | -34.60% | -29.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.20% | -34.60% | -29.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.16% | -35.52% | -39.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.79% | -9.17% | -35.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.20% | -11.44% | -14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 7.78% | +6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLK и IEX
Westlake Corporation (WLK) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с IDEX Corporation (IEX) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что WLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLK | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 5.81% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 16.96% | +16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.13% | 25.72% | +21.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.99% | 24.02% | +12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.36% | 24.24% | +15.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLK и IEX
Дивидендная доходность WLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности IEX в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEX IDEX Corporation | 1.32% | 1.58% | 1.29% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% |
WLK Westlake Corporation | 2.49% | 2.85% | 1.79% | 1.12% | 1.28% | 1.17% | 1.31% | 1.46% | 1.39% | 0.75% | 1.33% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLK и IEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westlake Corporation и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLK и IEX
WLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westlake Corporation сообщила о валовой прибыли в 112.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
IEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 398.10M при выручке в 886.90M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
WLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westlake Corporation сообщила об операционной прибыли в -172.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности -6.5%.
IEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 172.40M при выручке в 886.90M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
WLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westlake Corporation сообщила о чистой прибыли в -169.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности -6.4%.
IEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00M при выручке в 886.90M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
WLK and IEX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLK has higher volatility (10.03%) compared to IEX (5.81%). In terms of maximum drawdown, WLK dropped -75.16% vs IEX's -81.60%.
IEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLK и IEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор