PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WLK с IEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WLK с IEX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westlake Corporation (WLK) и IDEX Corporation (IEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLK или IEX.

Корреляция

Корреляция между WLK и IEX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WLK и IEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westlake Corporation (WLK) и IDEX Corporation (IEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,570.57%
1,031.89%
WLK
IEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WLK:

-1.17

IEX:

-0.91

Коэф-т Сортино

WLK:

-1.82

IEX:

-1.20

Коэф-т Омега

WLK:

0.79

IEX:

0.84

Коэф-т Кальмара

WLK:

-0.76

IEX:

-0.73

Коэф-т Мартина

WLK:

-1.67

IEX:

-1.88

Индекс Язвы

WLK:

21.87%

IEX:

13.06%

Дневная вол-ть

WLK:

31.17%

IEX:

26.71%

Макс. просадка

WLK:

-75.15%

IEX:

-58.67%

Текущая просадка

WLK:

-41.47%

IEX:

-28.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WLK:

$12.17B

IEX:

$13.13B

EPS

WLK:

$4.64

IEX:

$6.64

Коэффициент P/E

WLK:

20.13

IEX:

26.05

Коэффициент PEG

WLK:

1.59

IEX:

1.63

Коэффициент P/S

WLK:

1.00

IEX:

4.02

Коэффициент P/B

WLK:

1.14

IEX:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

WLK:

$9.17B

IEX:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

WLK:

$1.46B

IEX:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

WLK:

$1.26B

IEX:

$661.00M

Доходность по периодам

С начала года, WLK показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у IEX с доходностью -17.08%. За последние 10 лет акции WLK уступали акциям IEX по среднегодовой доходности: 3.24% против 10.11% соответственно.

WLK

С начала года

-18.15%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

-29.02%

1 год

-36.57%

5 лет

18.78%

10 лет

3.24%

IEX

С начала года

-17.08%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-20.57%

5 лет

3.07%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WLK и IEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WLK
Ранг риск-скорректированной доходности WLK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
IEX
Ранг риск-скорректированной доходности IEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WLK c IEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westlake Corporation (WLK) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WLK, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WLK: -1.17
IEX: -0.91
Коэффициент Сортино WLK, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WLK: -1.82
IEX: -1.20
Коэффициент Омега WLK, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WLK: 0.79
IEX: 0.84
Коэффициент Кальмара WLK, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WLK: -0.76
IEX: -0.73
Коэффициент Мартина WLK, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WLK: -1.67
IEX: -1.88

Показатель коэффициента Шарпа WLK на текущий момент составляет -1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEX равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLK и IEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17
-0.91
WLK
IEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLK и IEX

Дивидендная доходность WLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности IEX в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WLK
Westlake Corporation		2.22%1.79%1.22%1.28%1.17%1.31%1.46%1.39%0.75%1.33%1.28%0.95%
IEX
IDEX Corporation		1.60%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%

Просадки

Сравнение просадок WLK и IEX

Максимальная просадка WLK за все время составила -75.15%, что больше максимальной просадки IEX в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLK и IEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.47%
-28.72%
WLK
IEX

Волатильность

Сравнение волатильности WLK и IEX

Westlake Corporation (WLK) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с IDEX Corporation (IEX) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что WLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.80%
14.18%
WLK
IEX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WLK и IEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westlake Corporation и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию