PortfoliosLab logo
Сравнение MLI с LECO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MLI и LECO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLI и LECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mueller Industries, Inc. (MLI) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,380.36%
4,175.85%
MLI
LECO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLI:

0.77

LECO:

-0.63

Коэф-т Сортино

MLI:

1.43

LECO:

-0.78

Коэф-т Омега

MLI:

1.17

LECO:

0.91

Коэф-т Кальмара

MLI:

1.03

LECO:

-0.62

Коэф-т Мартина

MLI:

2.49

LECO:

-1.22

Индекс Язвы

MLI:

11.53%

LECO:

17.51%

Дневная вол-ть

MLI:

37.20%

LECO:

33.90%

Макс. просадка

MLI:

-61.71%

LECO:

-68.89%

Текущая просадка

MLI:

-22.98%

LECO:

-26.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLI:

$8.19B

LECO:

$10.44B

EPS

MLI:

$5.49

LECO:

$8.15

Коэффициент P/E

MLI:

13.30

LECO:

22.79

Коэффициент PEG

MLI:

0.00

LECO:

1.42

Коэффициент P/S

MLI:

2.09

LECO:

2.60

Коэффициент P/B

MLI:

3.03

LECO:

7.84

Общая выручка (12 мес.)

MLI:

$3.92B

LECO:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLI:

$1.80B

LECO:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

MLI:

$786.39M

LECO:

$574.52M

Доходность по периодам

С начала года, MLI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у LECO с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции LECO по среднегодовой доходности: 17.99% против 12.84% соответственно.


MLI

С начала года

-7.71%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-10.29%

1 год

28.93%

5 лет

43.71%

10 лет

17.99%

LECO

С начала года

-0.52%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-3.34%

1 год

-17.96%

5 лет

20.08%

10 лет

12.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLI и LECO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLI
Ранг риск-скорректированной доходности MLI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

LECO
Ранг риск-скорректированной доходности LECO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LECO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLI c LECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MLI: 0.77
LECO: -0.63
Коэффициент Сортино MLI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MLI: 1.43
LECO: -0.78
Коэффициент Омега MLI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLI: 1.17
LECO: 0.91
Коэффициент Кальмара MLI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MLI: 1.03
LECO: -0.62
Коэффициент Мартина MLI, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MLI: 2.49
LECO: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа MLI на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа LECO равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLI и LECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
-0.63
MLI
LECO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLI и LECO

Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности LECO в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.16%1.01%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
1.57%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%1.42%

Просадки

Сравнение просадок MLI и LECO

Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что меньше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и LECO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.98%
-26.99%
MLI
LECO

Волатильность

Сравнение волатильности MLI и LECO

Mueller Industries, Inc. (MLI) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) имеют волатильность 16.44% и 16.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.44%
16.33%
MLI
LECO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLI и LECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию