PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WLK с ALB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WLK с ALB

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westlake Corporation (WLK) и Albemarle Corporation (ALB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLK или ALB.

Корреляция

Корреляция между WLK и ALB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WLK и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westlake Corporation (WLK) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,570.57%
390.37%
WLK
ALB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WLK:

-1.17

ALB:

-0.83

Коэф-т Сортино

WLK:

-1.82

ALB:

-1.19

Коэф-т Омега

WLK:

0.79

ALB:

0.86

Коэф-т Кальмара

WLK:

-0.76

ALB:

-0.58

Коэф-т Мартина

WLK:

-1.67

ALB:

-1.45

Индекс Язвы

WLK:

21.87%

ALB:

33.43%

Дневная вол-ть

WLK:

31.17%

ALB:

58.70%

Макс. просадка

WLK:

-75.15%

ALB:

-83.90%

Текущая просадка

WLK:

-41.47%

ALB:

-81.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WLK:

$12.17B

ALB:

$6.84B

EPS

WLK:

$4.64

ALB:

-$11.20

Коэффициент PEG

WLK:

1.59

ALB:

0.99

Коэффициент P/S

WLK:

1.00

ALB:

1.27

Коэффициент P/B

WLK:

1.14

ALB:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

WLK:

$9.17B

ALB:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

WLK:

$1.46B

ALB:

$23.60M

EBITDA (12 мес.)

WLK:

$1.26B

ALB:

-$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, WLK показывает доходность -18.15%, что значительно выше, чем у ALB с доходностью -32.56%. За последние 10 лет акции WLK превзошли акции ALB по среднегодовой доходности: 3.24% против 1.07% соответственно.

WLK

С начала года

-18.15%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

-29.02%

1 год

-36.57%

5 лет

18.78%

10 лет

3.24%

ALB

С начала года

-32.56%

1 месяц

-20.03%

6 месяцев

-37.67%

1 год

-49.72%

5 лет

-1.05%

10 лет

1.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WLK и ALB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WLK
Ранг риск-скорректированной доходности WLK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
ALB
Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WLK c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westlake Corporation (WLK) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WLK, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WLK: -1.17
ALB: -0.83
Коэффициент Сортино WLK, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WLK: -1.82
ALB: -1.19
Коэффициент Омега WLK, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WLK: 0.79
ALB: 0.86
Коэффициент Кальмара WLK, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WLK: -0.76
ALB: -0.58
Коэффициент Мартина WLK, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WLK: -1.67
ALB: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа WLK на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа ALB равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLK и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17
-0.83
WLK
ALB

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLK и ALB

Дивидендная доходность WLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности ALB в 2.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WLK
Westlake Corporation		2.22%1.79%1.22%1.28%1.17%1.31%1.46%1.39%0.75%1.33%1.28%0.95%
ALB
Albemarle Corporation		2.80%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%

Просадки

Сравнение просадок WLK и ALB

Максимальная просадка WLK за все время составила -75.15%, что меньше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLK и ALB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.47%
-81.69%
WLK
ALB

Волатильность

Сравнение волатильности WLK и ALB

Текущая волатильность для Westlake Corporation (WLK) составляет 19.80%, в то время как у Albemarle Corporation (ALB) волатильность равна 30.63%. Это указывает на то, что WLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.80%
30.63%
WLK
ALB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WLK и ALB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westlake Corporation и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию