PortfoliosLab logo
Сравнение MLI с OMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MLI и OMF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MLI и OMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mueller Industries, Inc. (MLI) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
553.68%
414.67%
MLI
OMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLI:

0.77

OMF:

0.13

Коэф-т Сортино

MLI:

1.43

OMF:

0.45

Коэф-т Омега

MLI:

1.17

OMF:

1.06

Коэф-т Кальмара

MLI:

1.03

OMF:

0.16

Коэф-т Мартина

MLI:

2.49

OMF:

0.49

Индекс Язвы

MLI:

11.53%

OMF:

9.89%

Дневная вол-ть

MLI:

37.20%

OMF:

39.21%

Макс. просадка

MLI:

-61.71%

OMF:

-69.20%

Текущая просадка

MLI:

-22.98%

OMF:

-15.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLI:

$8.19B

OMF:

$5.82B

EPS

MLI:

$5.49

OMF:

$4.24

Коэффициент P/E

MLI:

13.30

OMF:

11.51

Коэффициент PEG

MLI:

0.00

OMF:

0.61

Коэффициент P/S

MLI:

2.09

OMF:

2.33

Коэффициент P/B

MLI:

3.03

OMF:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

MLI:

$3.92B

OMF:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLI:

$1.80B

OMF:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

MLI:

$786.39M

OMF:

$2.14B

Доходность по периодам

С начала года, MLI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у OMF с доходностью -4.66%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции OMF по среднегодовой доходности: 17.99% против 7.11% соответственно.


MLI

С начала года

-7.71%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-10.29%

1 год

28.93%

5 лет

43.71%

10 лет

17.99%

OMF

С начала года

-4.66%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

9.01%

1 год

3.93%

5 лет

30.28%

10 лет

7.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLI и OMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLI
Ранг риск-скорректированной доходности MLI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

OMF
Ранг риск-скорректированной доходности OMF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLI c OMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MLI: 0.77
OMF: 0.13
Коэффициент Сортино MLI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MLI: 1.43
OMF: 0.45
Коэффициент Омега MLI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLI: 1.17
OMF: 1.06
Коэффициент Кальмара MLI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MLI: 1.03
OMF: 0.16
Коэффициент Мартина MLI, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MLI: 2.49
OMF: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа MLI на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа OMF равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLI и OMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.13
MLI
OMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLI и OMF

Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности OMF в 8.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.16%1.01%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%
OMF
OneMain Holdings, Inc.
8.53%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLI и OMF

Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что меньше максимальной просадки OMF в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и OMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.98%
-15.43%
MLI
OMF

Волатильность

Сравнение волатильности MLI и OMF

Текущая волатильность для Mueller Industries, Inc. (MLI) составляет 16.44%, в то время как у OneMain Holdings, Inc. (OMF) волатильность равна 23.03%. Это указывает на то, что MLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.44%
23.03%
MLI
OMF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLI и OMF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и OneMain Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию