PortfoliosLab logo
Сравнение MLI с BCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MLI и BCC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLI и BCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mueller Industries, Inc. (MLI) и Boise Cascade Company (BCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
588.22%
442.96%
MLI
BCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLI:

0.77

BCC:

-0.73

Коэф-т Сортино

MLI:

1.43

BCC:

-0.95

Коэф-т Омега

MLI:

1.17

BCC:

0.89

Коэф-т Кальмара

MLI:

1.03

BCC:

-0.69

Коэф-т Мартина

MLI:

2.49

BCC:

-1.56

Индекс Язвы

MLI:

11.53%

BCC:

17.99%

Дневная вол-ть

MLI:

37.20%

BCC:

38.44%

Макс. просадка

MLI:

-61.71%

BCC:

-67.67%

Текущая просадка

MLI:

-22.98%

BCC:

-37.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLI:

$8.19B

BCC:

$3.64B

EPS

MLI:

$5.49

BCC:

$9.57

Коэффициент P/E

MLI:

13.30

BCC:

9.98

Коэффициент PEG

MLI:

0.00

BCC:

1.09

Коэффициент P/S

MLI:

2.09

BCC:

0.54

Коэффициент P/B

MLI:

3.03

BCC:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

MLI:

$3.92B

BCC:

$5.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLI:

$1.80B

BCC:

$958.34M

EBITDA (12 мес.)

MLI:

$786.39M

BCC:

$481.95M

Доходность по периодам

С начала года, MLI показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у BCC с доходностью -19.49%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции BCC по среднегодовой доходности: 17.99% против 15.18% соответственно.


MLI

С начала года

-7.71%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-10.29%

1 год

28.93%

5 лет

43.71%

10 лет

17.99%

BCC

С начала года

-19.49%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-29.21%

1 год

-28.16%

5 лет

32.72%

10 лет

15.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLI и BCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLI
Ранг риск-скорректированной доходности MLI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

BCC
Ранг риск-скорректированной доходности BCC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLI c BCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MLI: 0.77
BCC: -0.73
Коэффициент Сортино MLI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MLI: 1.43
BCC: -0.95
Коэффициент Омега MLI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLI: 1.17
BCC: 0.89
Коэффициент Кальмара MLI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MLI: 1.03
BCC: -0.69
Коэффициент Мартина MLI, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MLI: 2.49
BCC: -1.56

Показатель коэффициента Шарпа MLI на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа BCC равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLI и BCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
-0.73
MLI
BCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLI и BCC

Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности BCC в 6.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.16%1.01%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%
BCC
Boise Cascade Company
6.10%4.90%6.73%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLI и BCC

Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что меньше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и BCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.98%
-37.16%
MLI
BCC

Волатильность

Сравнение волатильности MLI и BCC

Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Boise Cascade Company (BCC) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.44%
15.06%
MLI
BCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLI и BCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию