PortfoliosLab logo
Сравнение MLI с EXPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MLI и EXPD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLI и EXPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mueller Industries, Inc. (MLI) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57,798.49%
20,487.79%
MLI
EXPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLI:

0.77

EXPD:

-0.12

Коэф-т Сортино

MLI:

1.43

EXPD:

0.00

Коэф-т Омега

MLI:

1.17

EXPD:

1.00

Коэф-т Кальмара

MLI:

1.03

EXPD:

-0.13

Коэф-т Мартина

MLI:

2.49

EXPD:

-0.31

Индекс Язвы

MLI:

11.53%

EXPD:

9.06%

Дневная вол-ть

MLI:

37.20%

EXPD:

24.19%

Макс. просадка

MLI:

-61.71%

EXPD:

-58.07%

Текущая просадка

MLI:

-22.98%

EXPD:

-17.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLI:

$8.19B

EXPD:

$15.29B

EPS

MLI:

$5.49

EXPD:

$5.72

Коэффициент P/E

MLI:

13.30

EXPD:

18.98

Коэффициент PEG

MLI:

0.00

EXPD:

3.89

Коэффициент P/S

MLI:

2.09

EXPD:

1.44

Коэффициент P/B

MLI:

3.03

EXPD:

6.73

Общая выручка (12 мес.)

MLI:

$3.92B

EXPD:

$8.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLI:

$1.80B

EXPD:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

MLI:

$786.39M

EXPD:

$872.48M

Доходность по периодам

С начала года, MLI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у EXPD с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции EXPD по среднегодовой доходности: 17.99% против 10.46% соответственно.


MLI

С начала года

-7.71%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-10.29%

1 год

28.93%

5 лет

43.71%

10 лет

17.99%

EXPD

С начала года

-1.98%

1 месяц

-9.31%

6 месяцев

-8.85%

1 год

-3.00%

5 лет

9.89%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLI и EXPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLI
Ранг риск-скорректированной доходности MLI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

EXPD
Ранг риск-скорректированной доходности EXPD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLI c EXPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MLI: 0.77
EXPD: -0.12
Коэффициент Сортино MLI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MLI: 1.43
EXPD: 0.00
Коэффициент Омега MLI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLI: 1.17
EXPD: 1.00
Коэффициент Кальмара MLI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MLI: 1.03
EXPD: -0.13
Коэффициент Мартина MLI, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MLI: 2.49
EXPD: -0.31

Показатель коэффициента Шарпа MLI на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа EXPD равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLI и EXPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
-0.12
MLI
EXPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLI и EXPD

Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности EXPD в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.16%1.01%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.
1.34%1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%1.43%

Просадки

Сравнение просадок MLI и EXPD

Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и EXPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.98%
-17.01%
MLI
EXPD

Волатильность

Сравнение волатильности MLI и EXPD

Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.44%
14.97%
MLI
EXPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLI и EXPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию