Сравнение MLI с EXPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Industries, Inc. (MLI) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLI или EXPD.
Доходность
Сравнение доходности MLI и EXPD
Доходность по периодам
С начала года, MLI показывает доходность 92.35%, что значительно выше, чем у EXPD с доходностью -4.96%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции EXPD по среднегодовой доходности: 21.32% против 12.06% соответственно.
MLI
92.35%
24.26%
57.09%
119.87%
44.85%
21.32%
EXPD
-4.96%
-0.28%
2.54%
2.20%
10.96%
12.06%
Фундаментальные показатели
| MLI | EXPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.63B | $16.62B |
| EPS | $5.14 | $5.13 |
| Цена/прибыль | 18.18 | 23.15 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.58B | $9.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $975.81M | $3.98B |
| EBITDA (12 мес.) | $818.54M | $1.02B |
Основные характеристики
| MLI | EXPD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.67 | 0.14 |
| Коэф-т Сортино | 4.92 | 0.31 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 10.87 | 0.17 |
| Коэф-т Мартина | 36.93 | 0.40 |
| Индекс Язвы | 3.30% | 6.70% |
| Дневная вол-ть | 33.25% | 19.59% |
| Макс. просадка | -61.71% | -58.07% |
| Текущая просадка | -5.86% | -8.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MLI и EXPD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLI c EXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и EXPD
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности EXPD в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.84% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% | 0.88% | 0.79% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.18% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% | 1.43% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок MLI и EXPD
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и EXPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и EXPD
Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLI и EXPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности