Сравнение WLK с DD
WLK (Westlake Corporation) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — WLK in Specialty Chemicals, DD in Chemicals. Over the past 5 years, WLK returned 0.11%/yr vs 9.27%/yr for DD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WLK и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLK показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 13.07%.
WLK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -8.60%
- 6 месяцев
- -11.74%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- -13.21%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 7.10%
DD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.82%
- 6 месяцев
- 4.76%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WLK и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLK Westlake Corporation | 5.40% | -33.77% | -16.90% | 38.23% | 6.81% | 20.53% | 18.52% | 23.48% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 13.07% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between WLK and DD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between WLK and DD has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WLK:
$9.88B
DD:
$18.12B
WLK:
-$12.75
DD:
-$0.10
WLK:
0.90
DD:
5.75
WLK:
1.15
DD:
3.95
WLK:
$10.98B
DD:
$9.70B
WLK:
$169.00M
DD:
$2.68B
WLK:
-$659.00M
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLK vs. DD — Ранг доходности на риск
WLK
DD
Сравнение WLK c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westlake Corporation (WLK) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLK | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.82 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 7.84 | -7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLK и DD
Максимальная просадка WLK за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLK и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLK | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -62.03% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.63% | -17.31% | -23.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.20% | -37.84% | -26.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.20% | -40.22% | -23.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.08% | -11.79% | -38.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -14.49% | -11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.80% | 6.20% | +12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLK и DD
Westlake Corporation (WLK) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с DuPont de Nemours, Inc. (DD) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что WLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLK | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 5.67% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.54% | 23.73% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.93% | 30.94% | +14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 30.02% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.25% | 34.19% | +5.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLK и DD
Дивидендная доходность WLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности DD в 109.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 109.15% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLK Westlake Corporation | 2.75% | 2.85% | 1.79% | 1.12% | 1.28% | 1.17% | 1.31% | 1.46% | 1.39% | 0.75% | 1.33% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLK и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westlake Corporation и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLK и DD
WLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Westlake Corporation сообщила о валовой прибыли в 112.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Westlake Corporation сообщила об операционной прибыли в -172.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности -6.5%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
WLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Westlake Corporation сообщила о чистой прибыли в -169.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности -6.4%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
WLK and DD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLK has higher volatility (8.30%) compared to DD (5.67%). In terms of maximum drawdown, WLK dropped -75.16% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLK и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор