PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WLK с DD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WLK с DD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westlake Corporation (WLK) и DuPont de Nemours, Inc. (DD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLK или DD.

Корреляция

Корреляция между WLK и DD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WLK и DD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westlake Corporation (WLK) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WLK:

-1.33

DD:

-0.28

Коэф-т Сортино

WLK:

-2.17

DD:

-0.22

Коэф-т Омега

WLK:

0.73

DD:

0.97

Коэф-т Кальмара

WLK:

-0.92

DD:

-0.26

Коэф-т Мартина

WLK:

-1.90

DD:

-0.78

Индекс Язвы

WLK:

24.68%

DD:

12.67%

Дневная вол-ть

WLK:

34.86%

DD:

32.41%

Макс. просадка

WLK:

-75.16%

DD:

-62.03%

Текущая просадка

WLK:

-48.58%

DD:

-21.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WLK:

$10.61B

DD:

$28.53B

EPS

WLK:

$2.99

DD:

$0.03

Коэффициент P/E

WLK:

27.68

DD:

2.27K

Коэффициент PEG

WLK:

1.59

DD:

0.64

Коэффициент P/S

WLK:

0.88

DD:

2.28

Коэффициент P/B

WLK:

1.78

DD:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

WLK:

$12.01B

DD:

$12.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

WLK:

$1.69B

DD:

$4.34B

EBITDA (12 мес.)

WLK:

$1.90B

DD:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, WLK показывает доходность -28.09%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью -8.63%.

WLK

С начала года

-28.09%

1 месяц

-9.16%

6 месяцев

-34.65%

1 год

-46.25%

5 лет

18.05%

10 лет

2.91%

DD

С начала года

-8.63%

1 месяц

17.00%

6 месяцев

-14.49%

1 год

-8.94%

5 лет

10.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WLK и DD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WLK
Ранг риск-скорректированной доходности WLK, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
DD
Ранг риск-скорректированной доходности DD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WLK c DD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westlake Corporation (WLK) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WLK на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа DD равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLK и DD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLK и DD

Дивидендная доходность WLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности DD в 2.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WLK
Westlake Corporation		2.53%1.79%1.22%1.28%1.17%1.31%1.46%1.39%0.75%1.33%1.28%0.95%
DD
DuPont de Nemours, Inc.		2.24%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLK и DD

Максимальная просадка WLK за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLK и DD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WLK и DD

Westlake Corporation (WLK) имеет более высокую волатильность в 18.15% по сравнению с DuPont de Nemours, Inc. (DD) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что WLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WLK и DD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westlake Corporation и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
2.85B
3.07B
(WLK) Общая выручка
(DD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WLK и DD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Westlake Corporation и DuPont de Nemours, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
8.2%
37.4%
(WLK) Валовая рентабельность
(DD) Валовая рентабельность
WLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Westlake Corporation сообщила о валовой прибыли в 232.00M при выручке в 2.85B, что соответствует валовой рентабельности в 8.2%.

DD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 3.07B, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

WLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Westlake Corporation сообщила об операционной прибыли в -32.00M при выручке в 2.85B, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

DD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в -548.00M при выручке в 3.07B, что соответствует операционной рентабельности -17.9%.

WLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Westlake Corporation сообщила о чистой прибыли в -40.00M при выручке в 2.85B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

DD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в -589.00M при выручке в 3.07B, что соответствует чистой рентабельности -19.2%.