PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WLK с DD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WLK с DD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westlake Corporation (WLK) и DuPont de Nemours, Inc. (DD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLK или DD.

Корреляция

Корреляция между WLK и DD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WLK и DD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westlake Corporation (WLK) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.69%
-3.55%
WLK
DD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WLK:

-1.17

DD:

-0.29

Коэф-т Сортино

WLK:

-1.82

DD:

-0.20

Коэф-т Омега

WLK:

0.79

DD:

0.97

Коэф-т Кальмара

WLK:

-0.76

DD:

-0.25

Коэф-т Мартина

WLK:

-1.67

DD:

-0.83

Индекс Язвы

WLK:

21.87%

DD:

11.18%

Дневная вол-ть

WLK:

31.17%

DD:

32.31%

Макс. просадка

WLK:

-75.15%

DD:

-62.03%

Текущая просадка

WLK:

-41.47%

DD:

-25.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WLK:

$12.17B

DD:

$27.64B

EPS

WLK:

$4.64

DD:

$1.77

Коэффициент P/E

WLK:

20.13

DD:

37.11

Коэффициент PEG

WLK:

1.59

DD:

0.36

Коэффициент P/S

WLK:

1.00

DD:

2.23

Коэффициент P/B

WLK:

1.14

DD:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

WLK:

$9.17B

DD:

$9.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

WLK:

$1.46B

DD:

$3.19B

EBITDA (12 мес.)

WLK:

$1.26B

DD:

$2.00B

Доходность по периодам

С начала года, WLK показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью -13.42%.

WLK

С начала года

-18.15%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

-29.02%

1 год

-36.57%

5 лет

18.78%

10 лет

3.24%

DD

С начала года

-13.42%

1 месяц

-11.27%

6 месяцев

-20.38%

1 год

-9.19%

5 лет

9.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WLK и DD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WLK
Ранг риск-скорректированной доходности WLK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
DD
Ранг риск-скорректированной доходности DD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WLK c DD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westlake Corporation (WLK) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WLK, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WLK: -1.17
DD: -0.29
Коэффициент Сортино WLK, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WLK: -1.82
DD: -0.20
Коэффициент Омега WLK, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WLK: 0.79
DD: 0.97
Коэффициент Кальмара WLK, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WLK: -0.76
DD: -0.25
Коэффициент Мартина WLK, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WLK: -1.67
DD: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа WLK на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа DD равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLK и DD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17
-0.29
WLK
DD

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLK и DD

Дивидендная доходность WLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности DD в 2.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WLK
Westlake Corporation		2.22%1.79%1.22%1.28%1.17%1.31%1.46%1.39%0.75%1.33%1.28%0.95%
DD
DuPont de Nemours, Inc.		2.36%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLK и DD

Максимальная просадка WLK за все время составила -75.15%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLK и DD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.47%
-25.93%
WLK
DD

Волатильность

Сравнение волатильности WLK и DD

Текущая волатильность для Westlake Corporation (WLK) составляет 19.80%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 24.35%. Это указывает на то, что WLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.80%
24.35%
WLK
DD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WLK и DD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westlake Corporation и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию