Сравнение WITAX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WITAX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WITAX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITAX Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund | -0.07% | 5.32% | 3.09% | 5.50% | -11.11% | 2.87% | 6.71% | 7.20% | 1.46% | 8.57% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, WITAX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%.
WITAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
DFSMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WITAX и DFSMX
WITAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
WITAX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
WITAX
DFSMX
Сравнение WITAX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WITAX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 3.68 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 6.50 | -4.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 3.20 | -1.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.59 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 21.83 | -15.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WITAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 3.68 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 2.11 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.78 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между WITAX и DFSMX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WITAX и DFSMX
Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITAX Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund | 3.22% | 3.49% | 3.68% | 3.61% | 3.17% | 2.75% | 3.30% | 4.19% | 3.56% | 3.76% | 0.00% | 0.00% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок WITAX и DFSMX
Максимальная просадка WITAX за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITAX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WITAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -2.66% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -0.39% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.87% | -1.67% | -12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.06% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.24% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.10% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WITAX и DFSMX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что WITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WITAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.11% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 0.37% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 0.68% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 0.78% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.12% | 0.77% | +2.35% |