PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITAX с WTLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WITAX с WTLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX).

WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. WTLTX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности WITAX и WTLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WITAX и WTLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		0.14%5.32%3.09%5.50%-11.11%2.87%6.71%7.20%1.46%8.57%
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		-0.69%7.97%5.53%12.16%-9.75%3.13%7.31%12.21%-2.19%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, WITAX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у WTLTX с доходностью -0.69%.

WITAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.35%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—

WTLTX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.27%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund

Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с SBHAXWITAX с WTIBXWITAX с SBSIXWITAX с WISGXWITAX с WTCOXWITAX с SBAPXWITAX с SBASX
Часто сравнивают с WTLTX:
WTLTX с WISGXWTLTX с SBSIXWTLTX с SBHAXWTLTX с WTIBXWTLTX с WTCOXWTLTX с SBAPXWTLTX с SBASX

Сравнение комиссий WITAX и WTLTX

WITAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WTLTX в 0.85%.

WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

WITAX vs. WTLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WTLTX
Ранг доходности на риск WTLTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTLTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTLTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTLTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTLTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTLTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITAX c WTLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITAXWTLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.97

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.61

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.14

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

9.93

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WITAX vs. WTLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITAX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTLTX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITAX и WTLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITAXWTLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.97

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.80

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.08

-0.10

Корреляция

Корреляция между WITAX и WTLTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITAX и WTLTX

Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности WTLTX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.21%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%0.00%0.00%
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		3.79%4.09%4.21%4.26%4.23%3.41%3.88%4.88%4.76%4.55%4.51%5.33%

Просадки

Сравнение просадок WITAX и WTLTX

Максимальная просадка WITAX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки WTLTX в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITAX и WTLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

WITAXWTLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-38.46%

+24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-2.51%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.87%

-13.35%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.56%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-3.27%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.54%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WITAX и WTLTX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) составляет 0.82%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что WITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WITAXWTLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

1.15%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

1.57%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

2.75%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

4.33%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.12%

4.52%

-1.40%