PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITAX с SBASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WITAX с SBASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WITAX (Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund) and SBASX (Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund) are both mutual funds - WITAX is a Municipal Bonds fund managed by Segall Bryant & Hamill, while SBASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Segall Bryant & Hamill. Over the past 5 years, WITAX returned 0.95%/yr vs 7.40%/yr for SBASX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WITAX charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for SBASX.

Доходность

Сравнение доходности WITAX и SBASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WITAX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у SBASX с доходностью 14.87%.

WITAX

1 день
0.20%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.63%
3 года*
4.72%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—

SBASX

1 день
1.49%
1 месяц
3.03%
С начала года
14.87%
6 месяцев
12.80%
1 год
26.11%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WITAX и SBASX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		1.63%5.32%3.09%5.50%-11.11%2.87%6.71%
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		14.87%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%

Correlation

The correlation between WITAX and SBASX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.08

The correlation between WITAX and SBASX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с SBAPXWITAX с WTLTXWITAX с SBHAXWITAX с SBSIXWITAX с WTCOXWITAX с WTIBXWITAX с WISGX
Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTLTXSBASX с WISGXSBASX с WTIBXSBASX с SBSIXSBASX с WTCOXSBASX с SBAPXSBASX с SBHAX

Доходность на риск

WITAX vs. SBASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITAX c SBASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITAXSBASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
1.58

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.71
2.36

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

1.28

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.47

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

8.95

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WITAX vs. SBASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITAX на текущий момент составляет 3.58, что выше коэффициента Шарпа SBASX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITAX и SBASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITAXSBASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

1.58

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.52

+0.50

Просадки

Сравнение просадок WITAX и SBASX

Максимальная просадка WITAX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки SBASX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITAX и SBASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WITAXSBASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-34.34%

+20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-11.44%

+9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.27%

-26.56%

+23.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.87%

-26.56%

+12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-8.28%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

3.15%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WITAX и SBASX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) составляет 0.76%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что WITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WITAXSBASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

5.29%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

13.25%

-11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

17.86%

-16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

19.80%

-16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

22.23%

-19.12%

Сравнение комиссий WITAX и SBASX

WITAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SBASX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITAX и SBASX

Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности SBASX в 4.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		4.86%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.18%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%

Часто задаваемые вопросы

WITAX and SBASX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBASX has higher volatility (5.29%) compared to WITAX (0.76%). In terms of maximum drawdown, WITAX dropped -13.87% vs SBASX's -34.34%.

WITAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WITAX и SBASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор