PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITAX с SBASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WITAX с SBASX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX).

WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WITAX и SBASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WITAX и SBASX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		-0.07%5.32%3.09%5.50%-11.11%2.87%6.71%
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		-0.48%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%

Доходность по периодам

С начала года, WITAX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у SBASX с доходностью -0.48%.

WITAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.35%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—

SBASX

1 день
-1.04%
1 месяц
-9.50%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.76%
1 год
13.53%
3 года*
8.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с SBHAXWITAX с SBSIXWITAX с WISGXWITAX с WTIBXWITAX с WTCOXWITAX с DFABXWITAX с FSMUX
Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с SBHAXSBASX с WTCOXSBASX с SBSIXSBASX с WTIBXSBASX с WISGXSBASX с WTLTXSBASX с CMCIX

Сравнение комиссий WITAX и SBASX

WITAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SBASX в 0.99%.

SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

WITAX vs. SBASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITAX c SBASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITAXSBASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.61

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.02

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.13

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.85

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

3.03

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WITAX vs. SBASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа SBASX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITAX и SBASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITAXSBASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.61

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.42

+0.56

Корреляция

Корреляция между WITAX и SBASX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITAX и SBASX

Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности SBASX в 5.61%

TTM202520242023202220212020201920182017
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.22%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.61%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WITAX и SBASX

Максимальная просадка WITAX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки SBASX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITAX и SBASX.

Загрузка...

Показатели просадок

WITAXSBASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-34.34%

+20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-12.86%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.87%

-26.56%

+12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-11.44%

+9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-8.44%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.60%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WITAX и SBASX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) составляет 0.78%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что WITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WITAXSBASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

6.66%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

12.80%

-11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

21.66%

-18.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

19.65%

-16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.12%

22.29%

-19.17%