- ISIN
- US81580H6962
- CUSIP
- 81580H696
- Эмитент
- Segall Bryant & Hamill
- Дата выпуска
- 15 дек. 2016 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции WITAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WITAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,048.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) показал доход в 1.63% с начала года и 6.63% за последние 12 месяцев.
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WITAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WITAX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.71% | 1.07% | -1.62% | 0.80% | 0.49% | 0.20% | 1.63% | ||||||
| 2025 | 0.41% | 1.20% | -0.74% | -0.44% | 0.08% | 0.92% | 0.09% | 0.72% | 1.46% | 0.81% | 0.49% | 0.23% | 5.32% |
| 2024 | 0.01% | -0.03% | 0.11% | -0.65% | 0.32% | 1.05% | 1.26% | 0.94% | 0.92% | -1.12% | 1.22% | -0.95% | 3.09% |
| 2023 | 2.09% | -1.80% | 1.37% | 0.19% | -0.64% | 0.73% | -0.11% | -0.42% | -1.59% | -0.87% | 4.16% | 2.43% | 5.50% |
| 2022 | -2.06% | -0.72% | -2.95% | -3.51% | 1.15% | -2.44% | 2.61% | -2.21% | -3.50% | -0.49% | 2.29% | 0.38% | -11.11% |
| 2021 | 0.75% | -1.35% | 0.50% | 1.14% | 0.40% | 0.66% | 0.76% | -0.23% | -0.61% | -0.06% | 0.75% | 0.13% | 2.87% |
Метрики бенчмарка
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund has an annualized alpha of 2.85%, beta of 0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 14.72% of S&P 500 Index downside but only 14.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.85%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 14.60%
- Участие в снижении
- 14.72%
Комиссия
Комиссия WITAX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WITAX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WITAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.41 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.93 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 13.52 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.34 | $0.35 | $0.35 | $0.30 | $0.30 | $0.36 | $0.45 | $0.37 | $0.40 |
Дивидендный доход | 3.18% | 3.49% | 3.68% | 3.61% | 3.17% | 2.75% | 3.30% | 4.19% | 3.56% | 3.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.30 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund показал максимальную просадку в 13.87%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 722 торговые сессии.
Текущая просадка Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.87%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 2y 10mo | 4y 1moиюль 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -9.21%март 2020 г. | 10d | 3mo 26d | 4mo 6dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.02%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -1.79%февр. 2021 г. | 9d | 2mo 25d | 3mo 4dфевр. 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2018 года2018 | -1.35%февр. 2018 г. | 24d | 3mo 26d | 4mo 20dянв. 2018 г. - май 2018 г. |
Показатели просадок
| WITAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -56.78% | +42.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -9.10% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.27% | -18.90% | +15.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.87% | -25.43% | +11.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.74% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -10.72% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.97% | -1.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WITAX
Добавьте Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WITAX