PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US81580H6962

CUSIP

81580H696

Эмитент

Segall Bryant & Hamill

Дата выпуска

15 дек. 2016 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия WITAX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) показал доход в 0.21% с начала года и 3.58% за последние 12 месяцев.

WITAX

С начала года

0.21%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

-0.73%

1 год

3.58%

3 года

1.71%

5 лет

0.88%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WITAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.41%1.21%-0.74%-0.44%-0.21%0.21%
20240.00%-0.03%0.10%-0.65%0.32%1.05%1.27%0.93%0.93%-1.11%1.23%-0.94%3.09%
20232.09%-1.80%1.37%0.19%-0.65%0.74%-0.12%-0.42%-1.58%-0.87%4.16%2.43%5.51%
2022-2.06%-0.72%-2.96%-3.51%1.16%-2.44%2.61%-2.21%-3.51%-0.49%2.29%0.38%-11.11%
20210.75%-1.35%0.50%1.14%0.41%0.66%0.76%-0.23%-0.61%-0.05%0.76%-0.05%2.68%
20201.48%1.26%-3.03%-1.46%3.08%1.47%1.47%0.07%0.05%0.05%1.64%0.18%6.30%
20190.64%0.54%1.40%0.58%1.06%0.38%0.76%1.49%-0.46%0.18%0.16%-0.47%6.41%
2018-0.88%-0.25%0.58%-0.16%0.97%0.08%0.31%0.40%-0.37%-0.46%0.62%0.49%1.31%
20170.79%0.59%0.19%0.68%1.25%0.00%0.57%0.73%0.12%0.20%0.47%0.24%5.99%
20161.50%1.50%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WITAX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WITAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WITAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.10
  • За 5 лет: 0.31
  • За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.32$0.35$0.35$0.30$0.30$0.36$0.45$0.37$0.22

Дивидендный доход

3.35%3.67%3.62%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%2.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.30
2021$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.30
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.36
2019$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.11$0.45
2018$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.37
2017$0.03$0.02$0.03$0.03$0.11$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund показал максимальную просадку в 14.03%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund составляет 3.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.03%21 июл. 2021 г.31924 окт. 2022 г.———
-9.21%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.7914 июл. 2020 г.88
-1.94%8 дек. 2017 г.382 февр. 2018 г.11418 июл. 2018 г.152
-1.8%16 февр. 2021 г.825 февр. 2021 г.6021 мая 2021 г.68
-1.2%5 сент. 2019 г.816 сент. 2019 г.168 окт. 2019 г.24
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...