PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITAX с WTCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WITAX с WTCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX).

WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности WITAX и WTCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WITAX и WTCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		0.14%5.32%3.09%5.50%-11.11%2.87%6.71%7.20%1.46%8.57%
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		-0.02%3.29%2.39%5.03%-10.64%1.87%5.09%7.14%0.69%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, WITAX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у WTCOX с доходностью -0.02%.

WITAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.35%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—

WTCOX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.85%
3 года*
3.04%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с SBHAXWITAX с WTIBXWITAX с SBSIXWITAX с WISGXWITAX с SBASXWITAX с SBAPXWITAX с DFABX
Часто сравнивают с WTCOX:
WTCOX с ABHYXWTCOX с VTEBWTCOX с FCOTXWTCOX с SBHAXWTCOX с SBASXWTCOX с WISGXWTCOX с WTIBX

Сравнение комиссий WITAX и WTCOX

WITAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WTCOX в 0.65%.

WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

WITAX vs. WTCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WTCOX
Ранг доходности на риск WTCOX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCOX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITAX c WTCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITAXWTCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.09

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.41

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.06

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

3.72

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WITAX vs. WTCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа WTCOX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITAX и WTCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITAXWTCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.09

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.08

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.10

-0.11

Корреляция

Корреляция между WITAX и WTCOX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITAX и WTCOX

Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что сопоставимо с доходностью WTCOX в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.21%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%0.00%0.00%
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		3.19%3.41%3.43%3.11%2.91%2.20%2.71%3.48%3.06%2.80%2.98%2.70%

Просадки

Сравнение просадок WITAX и WTCOX

Максимальная просадка WITAX за все время составила -13.87%, примерно равная максимальной просадке WTCOX в -13.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITAX и WTCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

WITAXWTCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-13.61%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-3.07%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.87%

-13.61%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.52%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-1.63%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.87%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WITAX и WTCOX

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что WITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WITAXWTCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.74%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

1.07%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

2.81%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

2.87%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.12%

3.16%

-0.04%