PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITAX с WTIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WITAX с WTIBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WITAX (Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund) and WTIBX (Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund) are both mutual funds - WITAX is a Municipal Bonds fund managed by Segall Bryant & Hamill, while WTIBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Segall Bryant & Hamill. Over the past 5 years, WITAX returned 0.94%/yr vs 0.69%/yr for WTIBX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WITAX charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for WTIBX.

Доходность

Сравнение доходности WITAX и WTIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WITAX показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у WTIBX с доходностью 0.31%.

WITAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.40%
3 года*
4.72%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—

WTIBX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.45%
1 год
5.08%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WITAX и WTIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		1.63%5.32%3.09%5.50%-11.11%2.87%6.71%7.20%1.46%8.57%
WTIBX
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund		0.31%7.38%1.99%7.47%-13.13%-0.58%8.49%8.80%-0.17%4.64%

Correlation

The correlation between WITAX and WTIBX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.62

The correlation between WITAX and WTIBX shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund

Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с SBAPXWITAX с SBASXWITAX с WTLTXWITAX с SBHAXWITAX с SBSIXWITAX с WTCOXWITAX с WISGX
Часто сравнивают с WTIBX:
WTIBX с VTEBWTIBX с VGITWTIBX с DBLTXWTIBX с BCOIXWTIBX с SBSIXWTIBX с WISGXWTIBX с SBASX

Доходность на риск

WITAX vs. WTIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WTIBX
Ранг доходности на риск WTIBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIBX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIBX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIBX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITAX c WTIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITAXWTIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
1.51

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.71
2.25

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

1.27

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

1.95

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

5.98

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WITAX vs. WTIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITAX на текущий момент составляет 3.58, что выше коэффициента Шарпа WTIBX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITAX и WTIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITAXWTIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

1.51

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.03

0.00

Просадки

Сравнение просадок WITAX и WTIBX

Максимальная просадка WITAX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки WTIBX в -17.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITAX и WTIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WITAXWTIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-17.72%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-2.97%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.27%

-5.83%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.87%

-17.72%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.70%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-1.95%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.97%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WITAX и WTIBX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) составляет 0.74%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что WITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WITAXWTIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.34%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

2.72%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

3.84%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

5.64%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

4.67%

-1.56%

Сравнение комиссий WITAX и WTIBX

WITAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WTIBX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITAX и WTIBX

Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности WTIBX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.18%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%0.00%0.00%
WTIBX
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund		4.15%4.11%4.04%3.66%3.23%3.08%3.95%3.95%3.55%3.50%3.43%3.55%

Часто задаваемые вопросы

WITAX and WTIBX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIBX has higher volatility (1.34%) compared to WITAX (0.74%). In terms of maximum drawdown, WITAX dropped -13.87% vs WTIBX's -17.72%.

WITAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WITAX и WTIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор