PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITAX с SBAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WITAX с SBAPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX).

WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. SBAPX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 14 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WITAX и SBAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WITAX и SBAPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		-0.07%5.32%3.09%5.50%-11.11%2.87%6.71%7.20%0.39%
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		-0.22%5.65%5.17%5.17%-1.98%-0.05%2.19%3.62%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, WITAX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у SBAPX с доходностью -0.22%.

WITAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.35%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—

SBAPX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.88%
3 года*
4.81%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с SBHAXWITAX с SBSIXWITAX с WISGXWITAX с WTIBXWITAX с WTCOXWITAX с SBASXWITAX с DFABX
Часто сравнивают с SBAPX:
SBAPX с WTIBXSBAPX с SBHAXSBAPX с SBSIXSBAPX с WISGXSBAPX с WTCOXSBAPX с WTLTXSBAPX с DBLSX

Сравнение комиссий WITAX и SBAPX

WITAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SBAPX в 0.68%.

SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

WITAX vs. SBAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SBAPX
Ранг доходности на риск SBAPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITAX c SBAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITAXSBAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.85

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

4.18

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.71

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.79

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

22.47

-16.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WITAX vs. SBAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITAX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа SBAPX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITAX и SBAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITAXSBAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.85

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.89

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.77

-0.79

Корреляция

Корреляция между WITAX и SBAPX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITAX и SBAPX

Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности SBAPX в 4.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.22%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		4.34%4.70%4.24%2.48%0.93%0.84%1.65%2.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WITAX и SBAPX

Максимальная просадка WITAX за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки SBAPX в -5.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITAX и SBAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WITAXSBAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-5.11%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-1.08%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.87%

-3.81%

-10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.98%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-0.60%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.18%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WITAX и SBAPX

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что WITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WITAXSBAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.58%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

0.88%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

1.37%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

1.43%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.12%

1.52%

+1.60%