Сравнение WITAX с SBAPX
WITAX (Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund) and SBAPX (Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund) are both mutual funds - WITAX is a Municipal Bonds fund managed by Segall Bryant & Hamill, while SBAPX is a Short-Term Bond fund managed by Segall Bryant & Hamill. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WITAX charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for SBAPX.
Доходность
Сравнение доходности WITAX и SBAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WITAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
SBAPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WITAX и SBAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITAX Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund | 1.63% | 5.32% | 3.09% | 5.50% | -11.11% | 2.87% | 6.71% | 7.20% | 0.39% |
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | 0.05% | 5.65% | 5.17% | 5.17% | -1.98% | -0.05% | 2.19% | 3.62% | 0.20% |
Correlation
The correlation between WITAX and SBAPX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WITAX vs. SBAPX — Ранг доходности на риск
WITAX
SBAPX
Сравнение WITAX c SBAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WITAX | SBAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WITAX | SBAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок WITAX и SBAPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WITAX | SBAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WITAX и SBAPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WITAX | SBAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | — | — |
Сравнение комиссий WITAX и SBAPX
WITAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SBAPX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WITAX и SBAPX
Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности SBAPX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | 3.72% | 4.70% | 4.24% | 2.48% | 0.93% | 0.84% | 1.65% | 2.65% | 0.00% | 0.00% |
WITAX Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund | 3.18% | 3.49% | 3.68% | 3.61% | 3.17% | 2.75% | 3.30% | 4.19% | 3.56% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
WITAX and SBAPX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WITAX и SBAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор