PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITAX с SBSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WITAX с SBSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX).

WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WITAX и SBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WITAX и SBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		-0.07%5.32%3.09%5.50%-11.11%2.87%6.71%7.20%1.46%8.57%
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		-3.56%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%16.73%-23.71%28.49%

Доходность по периодам

С начала года, WITAX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у SBSIX с доходностью -3.56%.

WITAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.35%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—

SBSIX

1 день
-0.55%
1 месяц
-12.48%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
2.14%
1 год
31.31%
3 года*
19.33%
5 лет*
10.32%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с SBHAXWITAX с WISGXWITAX с WTIBXWITAX с WTCOXWITAX с DFABXWITAX с FSMUXWITAX с SBASX
Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с HLMSXSBSIX с AQGIXSBSIX с WTIBXSBSIX с WTLTXSBSIX с SBHAXSBSIX с MIDLXSBSIX с WISGX

Сравнение комиссий WITAX и SBSIX

WITAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SBSIX в 1.03%.

SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

WITAX vs. SBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITAX c SBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITAXSBSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.99

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.50

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.30

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

9.74

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WITAX vs. SBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITAX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBSIX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITAX и SBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITAXSBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.99

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.49

+0.49

Корреляция

Корреляция между WITAX и SBSIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITAX и SBSIX

Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности SBSIX в 5.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.22%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%0.00%0.00%
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		5.32%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WITAX и SBSIX

Максимальная просадка WITAX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки SBSIX в -52.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITAX и SBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WITAXSBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-52.51%

+38.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-12.48%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.87%

-29.87%

+16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-12.48%

+10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-11.21%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.95%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WITAX и SBSIX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) составляет 0.78%, в то время как у Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что WITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WITAXSBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

5.58%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

9.65%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

14.98%

-12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

15.46%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.12%

16.66%

-13.54%