PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITAX с SBHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WITAX с SBHAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WITAX (Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund) and SBHAX (Segall Bryant & Hamill All Cap Fund) are both mutual funds - WITAX is a Municipal Bonds fund managed by Segall Bryant & Hamill, while SBHAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Segall Bryant & Hamill. Over the past 5 years, WITAX returned 0.95%/yr vs 8.70%/yr for SBHAX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. WITAX charges 0.50%/yr vs 0.87%/yr for SBHAX.

Доходность

Сравнение доходности WITAX и SBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WITAX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у SBHAX с доходностью 11.48%.

WITAX

1 день
0.20%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.63%
3 года*
4.72%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—

SBHAX

1 день
1.22%
1 месяц
4.41%
С начала года
11.48%
6 месяцев
11.08%
1 год
21.68%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WITAX и SBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		1.63%5.32%3.09%5.50%-11.11%2.87%6.71%7.20%1.46%8.57%
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		11.48%8.36%16.89%14.50%-19.27%29.43%26.18%30.60%-5.61%17.82%

Correlation

The correlation between WITAX and SBHAX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.03

The correlation between WITAX and SBHAX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с SBAPXWITAX с SBASXWITAX с WTLTXWITAX с SBSIXWITAX с WTCOXWITAX с WTIBXWITAX с WISGX
Часто сравнивают с SBHAX:
SBHAX с JANEXSBHAX с WTLTXSBHAX с WTCOXSBHAX с SBSIXSBHAX с WTIBXSBHAX с WISGXSBHAX с SBASX

Доходность на риск

WITAX vs. SBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SBHAX
Ранг доходности на риск SBHAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITAX c SBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITAXSBHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
1.84

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.71
2.63

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

1.33

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.39

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

10.79

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WITAX vs. SBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITAX на текущий момент составляет 3.58, что выше коэффициента Шарпа SBHAX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITAX и SBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITAXSBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

1.84

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.60

+0.42

Просадки

Сравнение просадок WITAX и SBHAX

Максимальная просадка WITAX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки SBHAX в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITAX и SBHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WITAXSBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-32.81%

+18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-9.34%

+7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.27%

-31.00%

+27.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.87%

-31.00%

+17.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.94%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-6.33%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.06%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WITAX и SBHAX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) составляет 0.76%, в то время как у Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что WITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WITAXSBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

2.85%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

9.29%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

12.13%

-10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

19.94%

-17.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

19.39%

-16.28%

Сравнение комиссий WITAX и SBHAX

WITAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SBHAX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITAX и SBHAX

Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности SBHAX в 26.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		26.42%29.46%19.96%4.76%8.72%11.37%1.36%0.32%4.11%0.56%0.03%3.74%
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.18%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WITAX and SBHAX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBHAX has higher volatility (2.85%) compared to WITAX (0.76%). In terms of maximum drawdown, WITAX dropped -13.87% vs SBHAX's -32.81%.

WITAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WITAX и SBHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор