PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITAX с SBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WITAX с SBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX).

WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. SBHAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WITAX и SBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WITAX и SBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		0.14%5.32%3.09%5.50%-11.11%2.87%6.71%7.20%1.46%8.57%
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		-3.48%8.36%16.89%14.50%-19.27%29.43%26.18%30.60%-5.61%17.82%

Доходность по периодам

С начала года, WITAX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у SBHAX с доходностью -3.48%.

WITAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.35%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—

SBHAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-2.03%
1 год
9.64%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.31%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с WTIBXWITAX с SBSIXWITAX с WISGXWITAX с WTCOXWITAX с SBAPXWITAX с SBASXWITAX с WTLTX
Часто сравнивают с SBHAX:
SBHAX с JANEXSBHAX с SBSIXSBHAX с WTIBXSBHAX с WTLTXSBHAX с WISGXSBHAX с WTCOXSBHAX с SBASX

Сравнение комиссий WITAX и SBHAX

WITAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SBHAX в 0.87%.

SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

WITAX vs. SBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SBHAX
Ранг доходности на риск SBHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITAX c SBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITAXSBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.58

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.96

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.13

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.92

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

4.13

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WITAX vs. SBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа SBHAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITAX и SBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITAXSBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.58

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.54

+0.45

Корреляция

Корреляция между WITAX и SBHAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITAX и SBHAX

Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности SBHAX в 30.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.21%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%0.00%0.00%
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		30.52%29.46%19.96%4.76%8.72%11.37%1.36%0.32%4.11%0.56%0.03%3.74%

Просадки

Сравнение просадок WITAX и SBHAX

Максимальная просадка WITAX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки SBHAX в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITAX и SBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WITAXSBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-32.81%

+18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-11.66%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.87%

-31.00%

+17.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-15.10%

+13.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-6.32%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.61%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WITAX и SBHAX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) составляет 0.82%, в то время как у Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что WITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WITAXSBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

5.71%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

9.40%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

17.51%

-14.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

19.97%

-17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.12%

19.37%

-16.25%