PortfoliosLab logo
Сравнение WING с WSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WING и WSO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WING и WSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wingstop Inc. (WING) и Watsco, Inc. (WSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
938.42%
400.41%
WING
WSO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WING:

-0.80

WSO:

0.39

Коэф-т Сортино

WING:

-0.94

WSO:

0.77

Коэф-т Омега

WING:

0.87

WSO:

1.10

Коэф-т Кальмара

WING:

-0.73

WSO:

0.62

Коэф-т Мартина

WING:

-1.42

WSO:

1.36

Индекс Язвы

WING:

26.46%

WSO:

9.37%

Дневная вол-ть

WING:

47.01%

WSO:

31.76%

Макс. просадка

WING:

-61.13%

WSO:

-64.38%

Текущая просадка

WING:

-46.85%

WSO:

-18.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WING:

$6.34B

WSO:

$18.61B

EPS

WING:

$3.70

WSO:

$12.95

Коэффициент P/E

WING:

61.43

WSO:

35.22

Коэффициент PEG

WING:

2.89

WSO:

3.32

Коэффициент P/S

WING:

10.13

WSO:

2.45

Коэффициент P/B

WING:

0.00

WSO:

6.91

Общая выручка (12 мес.)

WING:

$480.02M

WSO:

$7.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

WING:

$282.93M

WSO:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

WING:

$141.52M

WSO:

$771.52M

Доходность по периодам

С начала года, WING показывает доходность -19.92%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью -2.66%.


WING

С начала года

-19.92%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-36.80%

1 год

-40.39%

5 лет

17.22%

10 лет

N/A

WSO

С начала года

-2.66%

1 месяц

-10.75%

6 месяцев

-3.07%

1 год

5.22%

5 лет

26.64%

10 лет

17.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WING и WSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

WSO
Ранг риск-скорректированной доходности WSO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WING c WSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WING, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WING: -0.80
WSO: 0.39
Коэффициент Сортино WING, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WING: -0.94
WSO: 0.77
Коэффициент Омега WING, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WING: 0.87
WSO: 1.10
Коэффициент Кальмара WING, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WING: -0.73
WSO: 0.62
Коэффициент Мартина WING, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WING: -1.42
WSO: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа WING на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа WSO равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WING и WSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
0.39
WING
WSO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WING и WSO

Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности WSO в 2.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WING
Wingstop Inc.
0.45%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%0.00%0.00%
WSO
Watsco, Inc.
2.43%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%1.87%

Просадки

Сравнение просадок WING и WSO

Максимальная просадка WING за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки WSO в -64.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и WSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.85%
-18.90%
WING
WSO

Волатильность

Сравнение волатильности WING и WSO

Wingstop Inc. (WING) и Watsco, Inc. (WSO) имеют волатильность 17.19% и 16.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.19%
16.99%
WING
WSO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WING и WSO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию