PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCD с SBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCD с SBUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MCD (McDonald's Corporation) and SBUX (Starbucks Corporation) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, MCD returned 11.10%/yr vs 8.07%/yr for SBUX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCD и SBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и Starbucks Corporation (SBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у SBUX с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции SBUX по среднегодовой доходности: 11.10% против 8.07% соответственно.

MCD

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-9.47%
6 месяцев
-10.08%
1 год
-10.39%
3 года*
0.39%
5 лет*
5.61%
10 лет*
11.10%

SBUX

1 день
0.40%
1 месяц
-8.11%
С начала года
15.28%
6 месяцев
11.44%
1 год
13.65%
3 года*
1.28%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и SBUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCD
McDonald's Corporation		-9.47%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%
SBUX
Starbucks Corporation		15.28%-5.26%-2.48%-1.19%-13.18%11.15%24.19%39.09%14.74%5.36%

Correlation

The correlation between MCD and SBUX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1992 г.

0.35

The correlation between MCD and SBUX shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCD:

$194.99B

SBUX:

$109.62B

EPS

MCD:

$12.13

SBUX:

$1.31

Коэффициент P/E

MCD:

22.53

SBUX:

73.18

Коэффициент P/S

MCD:

7.12

SBUX:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

MCD:

$27.45B

SBUX:

$38.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCD:

$12.10B

SBUX:

$12.24B

EBITDA (12 мес.)

MCD:

$14.46B

SBUX:

$5.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

Starbucks Corporation

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с WENMCD с PEPMCD с YUMMCD с PG
Часто сравнивают с SBUX:
SBUX с LKNCYSBUX с BROSSBUX с ^SP500TRSBUX с CMGSBUX с VOOSBUX с KDPSBUX с SCHD

Доходность на риск

MCD vs. SBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 66
Ранг коэф-та Мартина
SBUX
Ранг доходности на риск SBUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBUX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c SBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDSBUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.48

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.81

0.92

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.10

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.74

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

1.66

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCD vs. SBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SBUX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и SBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDSBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.48

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.28

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MCD и SBUX

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и SBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDSBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-81.91%

+8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-18.53%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-31.97%

+12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-43.68%

+24.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-43.68%

+6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.88%

-14.52%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-16.25%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

8.26%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и SBUX

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.79%, в то время как у Starbucks Corporation (SBUX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDSBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.44%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

21.01%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

28.65%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

31.61%

-14.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

29.44%

-9.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и SBUX

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SBUX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.69%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
SBUX
Starbucks Corporation		2.58%2.91%2.54%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%1.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCD и SBUX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Starbucks Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
6.52B
9.53B
(MCD) Общая выручка
(SBUX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCD и SBUX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McDonald's Corporation и Starbucks Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
66.3%
Активы портфеля
MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SBUX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

SBUX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

SBUX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

MCD and SBUX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBUX has higher volatility (5.44%) compared to MCD (4.79%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs SBUX's -81.91%.

SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и SBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор