Сравнение MCD с SBUX
MCD (McDonald's Corporation) and SBUX (Starbucks Corporation) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, MCD returned 10.55%/yr vs 8.52%/yr for SBUX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и SBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у SBUX с доходностью 26.36%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции SBUX по среднегодовой доходности: 10.55% против 8.52% соответственно.
MCD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -7.40%
- 6 месяцев
- -12.95%
- С начала года
- -12.23%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- -1.21%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 10.55%
SBUX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 16.74%
- С начала года
- 26.36%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам MCD и SBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -12.23% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
SBUX Starbucks Corporation | 26.36% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 39.09% | 14.74% | 5.36% |
Correlation
The correlation between MCD and SBUX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 1992 г. | 0.36 |
The correlation between MCD and SBUX shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$188.25B
SBUX:
$119.79B
MCD:
$12.14
SBUX:
$1.31
MCD:
21.82
SBUX:
80.26
MCD:
6.90
SBUX:
3.12
MCD:
$27.45B
SBUX:
$38.46B
MCD:
$12.10B
SBUX:
$12.24B
MCD:
$14.46B
SBUX:
$5.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. SBUX — Ранг доходности на риск
MCD
SBUX
Сравнение MCD c SBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | SBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.90 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.98 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и SBUX
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и SBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | SBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -81.91% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.47% | -18.53% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.47% | -31.97% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -43.68% | +22.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -43.68% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -6.30% | -15.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -16.22% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 8.42% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и SBUX
McDonald's Corporation (MCD) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Starbucks Corporation (SBUX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что MCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | SBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 6.22% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 20.14% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 28.61% | -10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 31.77% | -14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 29.48% | -8.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и SBUX
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SBUX в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.77% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.35% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и SBUX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Starbucks Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и SBUX
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and SBUX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCD has higher volatility (7.78%) compared to SBUX (6.22%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs SBUX's -81.91%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и SBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор