Сравнение MCD с YUM
MCD (McDonald's Corporation) and YUM (YUM! Brands, Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, MCD returned 11.33%/yr vs 11.06%/yr for YUM. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MCD и YUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у YUM с доходностью 1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCD имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции YUM немного отстают с 11.06%.
MCD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -14.30%
- С начала года
- -9.24%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 11.33%
- Всё время*
- 14.00%
YUM
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.21%
- 6 месяцев
- -3.60%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 11.06%
- Всё время*
- 14.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.38B | $1.24B | $1.28B | |
| $372.39M | $438.62M | $375.27M |
Сравнение доходности по годам MCD и YUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -9.24% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
YUM YUM! Brands, Inc. | 1.68% | 14.94% | 4.72% | 3.93% | -5.99% | 30.05% | 9.85% | 11.41% | 14.61% | 31.09% |
Correlation
The correlation between MCD and YUM is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1997 г. | 0.48 |
The correlation between MCD and YUM has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MCD:
$194.68B
YUM:
$42.00B
MCD:
$12.14
YUM:
$7.94
MCD:
22.56
YUM:
19.19
MCD:
3.63
YUM:
8.66
MCD:
7.13
YUM:
4.88
MCD:
$27.45B
YUM:
$8.72B
MCD:
$12.10B
YUM:
$4.00B
MCD:
$14.46B
YUM:
$2.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. YUM — Ранг доходности на риск
MCD
YUM
Сравнение MCD c YUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и YUM! Brands, Inc. (YUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | YUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.92 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 1.94 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и YUM
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки YUM в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и YUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | YUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -67.69% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -12.41% | -9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -14.45% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -23.10% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -52.17% | +15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -9.03% | -9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -12.35% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 5.85% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и YUM
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 6.63%, в то время как у YUM! Brands, Inc. (YUM) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | YUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 8.55% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 16.56% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 23.12% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 20.56% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 22.83% | -2.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и YUM
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности YUM в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.68% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
YUM YUM! Brands, Inc. | 1.92% | 1.88% | 2.00% | 1.85% | 1.78% | 1.44% | 1.73% | 1.67% | 1.57% | 1.47% | 41.26% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и YUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и YUM! Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и YUM
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
YUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
YUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 655.00M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
YUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 853.00M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and YUM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YUM has higher volatility (8.55%) compared to MCD (6.63%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs YUM's -67.69%.
YUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и YUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор