PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCD с WEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MCD и WEN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MCD с WEN

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McDonald's Corporation (MCD) и The Wendy's Company (WEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCD или WEN.

Доходность

Сравнение доходности MCD и WEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и The Wendy's Company (WEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCD:

1.40

WEN:

-0.99

Коэф-т Сортино

MCD:

1.92

WEN:

-1.42

Коэф-т Омега

MCD:

1.25

WEN:

0.84

Коэф-т Кальмара

MCD:

1.56

WEN:

-0.54

Коэф-т Мартина

MCD:

5.79

WEN:

-1.46

Индекс Язвы

MCD:

4.63%

WEN:

20.40%

Дневная вол-ть

MCD:

19.86%

WEN:

29.84%

Макс. просадка

MCD:

-73.62%

WEN:

-86.09%

Текущая просадка

MCD:

-2.32%

WEN:

-53.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCD:

$224.41B

WEN:

$2.19B

EPS

MCD:

$11.39

WEN:

$0.96

Коэффициент P/E

MCD:

27.55

WEN:

11.88

Коэффициент PEG

MCD:

2.76

WEN:

1.22

Коэффициент P/S

MCD:

8.73

WEN:

0.98

Коэффициент P/B

MCD:

0.00

WEN:

16.38

Общая выручка (12 мес.)

MCD:

$25.71B

WEN:

$1.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCD:

$14.61B

WEN:

$669.42M

EBITDA (12 мес.)

MCD:

$13.88B

WEN:

$455.80M

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у WEN с доходностью -28.91%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции WEN по среднегодовой доходности: 15.31% против 3.06% соответственно.

MCD

С начала года

8.89%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

7.28%

1 год

24.19%

3 года

10.05%

5 лет

13.43%

10 лет

15.31%

WEN

С начала года

-28.91%

1 месяц

-8.73%

6 месяцев

-36.02%

1 год

-30.65%

3 года

-11.24%

5 лет

-8.64%

10 лет

3.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

The Wendy's Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCD и WEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
WEN
Ранг риск-скорректированной доходности WEN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCD c WEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и The Wendy's Company (WEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа WEN равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и WEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и WEN

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности WEN в 8.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCD
McDonald's Corporation		2.19%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%
WEN
The Wendy's Company		8.77%6.13%5.13%2.21%1.80%1.32%1.89%2.18%1.71%1.81%2.09%2.27%

Просадки

Сравнение просадок MCD и WEN

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.62%, что меньше максимальной просадки WEN в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и WEN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и WEN

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.51%, в то время как у The Wendy's Company (WEN) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCD и WEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и The Wendy's Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
5.96B
219.51M
(MCD) Общая выручка
(WEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCD и WEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McDonald's Corporation и The Wendy's Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
56.0%
14.3%
(MCD) Валовая рентабельность
(WEN) Валовая рентабельность
MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.34B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.

WEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Wendy's Company сообщила о валовой прибыли в 31.34M при выручке в 219.51M, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.65B при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.

WEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Wendy's Company сообщила об операционной прибыли в -6.39M при выручке в 219.51M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

WEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Wendy's Company сообщила о чистой прибыли в 39.23M при выручке в 219.51M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.