PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCD с COKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MCD с COKE

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McDonald's Corporation (MCD) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCD или COKE.

Корреляция

Корреляция между MCD и COKE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MCD и COKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,896.44%
11,256.86%
MCD
COKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCD:

0.84

COKE:

1.80

Коэф-т Сортино

MCD:

1.28

COKE:

2.63

Коэф-т Омега

MCD:

1.17

COKE:

1.35

Коэф-т Кальмара

MCD:

0.98

COKE:

3.76

Коэф-т Мартина

MCD:

3.19

COKE:

10.74

Индекс Язвы

MCD:

5.30%

COKE:

5.92%

Дневная вол-ть

MCD:

20.11%

COKE:

35.35%

Макс. просадка

MCD:

-73.62%

COKE:

-54.32%

Текущая просадка

MCD:

-2.11%

COKE:

-7.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCD:

$226.54B

COKE:

$11.97B

EPS

MCD:

$11.40

COKE:

$69.96

Коэффициент P/E

MCD:

27.79

COKE:

19.33

Коэффициент PEG

MCD:

2.80

COKE:

0.00

Коэффициент P/S

MCD:

8.74

COKE:

1.74

Коэффициент P/B

MCD:

0.00

COKE:

8.42

Общая выручка (12 мес.)

MCD:

$19.75B

COKE:

$5.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCD:

$11.27B

COKE:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

MCD:

$10.66B

COKE:

$790.14M

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у COKE с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям COKE по среднегодовой доходности: 15.30% против 29.30% соответственно.

MCD

С начала года

9.12%

1 месяц

2.41%

6 месяцев

7.87%

1 год

17.77%

5 лет

13.54%

10 лет

15.30%

COKE

С начала года

7.64%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

12.12%

1 год

63.01%

5 лет

43.24%

10 лет

29.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCD и COKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
COKE
Ранг риск-скорректированной доходности COKE, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COKE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCD c COKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MCD, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCD: 0.84
COKE: 1.80
Коэффициент Сортино MCD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCD: 1.28
COKE: 2.63
Коэффициент Омега MCD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCD: 1.17
COKE: 1.35
Коэффициент Кальмара MCD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCD: 0.98
COKE: 3.76
Коэффициент Мартина MCD, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCD: 3.19
COKE: 10.74

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа COKE равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и COKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
1.80
MCD
COKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и COKE

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности COKE в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCD
McDonald's Corporation		2.19%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		0.59%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%1.14%

Просадки

Сравнение просадок MCD и COKE

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки COKE в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и COKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.11%
-7.18%
MCD
COKE

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и COKE

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 8.30%, в то время как у Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.30%
10.42%
MCD
COKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCD и COKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Coca-Cola Consolidated, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
6.39B
1.75B
(MCD) Общая выручка
(COKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCD и COKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McDonald's Corporation и Coca-Cola Consolidated, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
57.6%
40.0%
(MCD) Валовая рентабельность
(COKE) Валовая рентабельность
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.68B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
COKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 697.87M при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.87B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 44.9%.
COKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.75M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 31.6%.
COKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 178.95M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.