PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JACK с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JACK с JNJ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JACK или JNJ.

Корреляция

Корреляция между JACK и JNJ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JACK и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack in the Box Inc. (JACK) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JACK:

-1.04

JNJ:

0.06

Коэф-т Сортино

JACK:

-1.67

JNJ:

0.28

Коэф-т Омега

JACK:

0.82

JNJ:

1.04

Коэф-т Кальмара

JACK:

-0.67

JNJ:

0.12

Коэф-т Мартина

JACK:

-1.70

JNJ:

0.32

Индекс Язвы

JACK:

31.01%

JNJ:

6.52%

Дневная вол-ть

JACK:

51.11%

JNJ:

19.18%

Макс. просадка

JACK:

-82.47%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

JACK:

-78.23%

JNJ:

-12.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JACK:

$484.09M

JNJ:

$357.16B

EPS

JACK:

-$1.87

JNJ:

$8.87

Коэффициент PEG

JACK:

0.37

JNJ:

1.01

Коэффициент P/S

JACK:

0.31

JNJ:

4.00

Коэффициент P/B

JACK:

0.00

JNJ:

4.57

Общая выручка (12 мес.)

JACK:

$1.19B

JNJ:

$89.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

JACK:

$345.57M

JNJ:

$61.01B

EBITDA (12 мес.)

JACK:

-$25.74M

JNJ:

$34.70B

Доходность по периодам

С начала года, JACK показывает доходность -41.40%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -10.33% против 6.69% соответственно.

JACK

С начала года

-41.40%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

-46.94%

1 год

-53.13%

5 лет

-16.48%

10 лет

-10.33%

JNJ

С начала года

4.28%

1 месяц

-2.61%

6 месяцев

0.10%

1 год

1.14%

5 лет

2.74%

10 лет

6.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JACK и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JACK
Ранг риск-скорректированной доходности JACK, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JACK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JACK c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JACK на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACK и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACK и JNJ

Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности JNJ в 3.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JACK
Jack in the Box Inc.		7.32%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%0.75%
JNJ
Johnson & Johnson		3.32%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок JACK и JNJ

Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JACK и JNJ

Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JACK и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
469.44M
21.89B
(JACK) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JACK и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jack in the Box Inc. и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
31.0%
66.4%
(JACK) Валовая рентабельность
(JNJ) Валовая рентабельность
JACK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jack in the Box Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.34M при выручке в 469.44M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 14.54B при выручке в 21.89B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

JACK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jack in the Box Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.84M при выручке в 469.44M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.30B при выручке в 21.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

JACK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jack in the Box Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.69M при выручке в 469.44M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 11.00B при выручке в 21.89B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.