PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JACK с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JACK с JNJ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JACK или JNJ.

Корреляция

Корреляция между JACK и JNJ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JACK и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack in the Box Inc. (JACK) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
286.39%
2,304.21%
JACK
JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JACK:

-1.19

JNJ:

0.38

Коэф-т Сортино

JACK:

-2.10

JNJ:

0.64

Коэф-т Омега

JACK:

0.78

JNJ:

1.09

Коэф-т Кальмара

JACK:

-0.73

JNJ:

0.41

Коэф-т Мартина

JACK:

-2.06

JNJ:

1.17

Индекс Язвы

JACK:

28.15%

JNJ:

6.19%

Дневная вол-ть

JACK:

48.89%

JNJ:

19.12%

Макс. просадка

JACK:

-82.47%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

JACK:

-78.32%

JNJ:

-9.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JACK:

$479.38M

JNJ:

$380.15B

EPS

JACK:

-$1.87

JNJ:

$8.99

Коэффициент PEG

JACK:

0.37

JNJ:

1.06

Коэффициент P/S

JACK:

0.31

JNJ:

4.26

Коэффициент P/B

JACK:

0.00

JNJ:

5.24

Общая выручка (12 мес.)

JACK:

$1.19B

JNJ:

$67.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

JACK:

$331.74M

JNJ:

$46.48B

EBITDA (12 мес.)

JACK:

$144.43M

JNJ:

$19.10B

Доходность по периодам

С начала года, JACK показывает доходность -41.63%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -10.84% против 7.37% соответственно.

JACK

С начала года

-41.63%

1 месяц

-16.90%

6 месяцев

-47.77%

1 год

-57.63%

5 лет

-13.62%

10 лет

-10.84%

JNJ

С начала года

7.99%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-3.82%

1 год

7.66%

5 лет

2.86%

10 лет

7.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JACK и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JACK
Ранг риск-скорректированной доходности JACK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JACK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JACK c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JACK, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JACK: -1.19
JNJ: 0.38
Коэффициент Сортино JACK, с текущим значением в -2.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JACK: -2.10
JNJ: 0.64
Коэффициент Омега JACK, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JACK: 0.78
JNJ: 1.09
Коэффициент Кальмара JACK, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JACK: -0.73
JNJ: 0.41
Коэффициент Мартина JACK, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
JACK: -2.06
JNJ: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа JACK на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACK и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19
0.38
JACK
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACK и JNJ

Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности JNJ в 3.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JACK
Jack in the Box Inc.		7.34%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%0.75%
JNJ
Johnson & Johnson		3.20%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок JACK и JNJ

Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.32%
-9.00%
JACK
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности JACK и JNJ

Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.28%
10.90%
JACK
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JACK и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию