PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JACK с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JACK с LLY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JACK или LLY.

Корреляция

Корреляция между JACK и LLY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JACK и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack in the Box Inc. (JACK) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
295.26%
11,923.92%
JACK
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JACK:

-1.15

LLY:

0.54

Коэф-т Сортино

JACK:

-1.98

LLY:

1.01

Коэф-т Омега

JACK:

0.79

LLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

JACK:

-0.71

LLY:

0.79

Коэф-т Мартина

JACK:

-1.98

LLY:

1.61

Индекс Язвы

JACK:

28.39%

LLY:

12.05%

Дневная вол-ть

JACK:

48.95%

LLY:

36.25%

Макс. просадка

JACK:

-82.47%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

JACK:

-77.82%

LLY:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JACK:

$462.31M

LLY:

$794.31B

EPS

JACK:

-$1.87

LLY:

$11.68

Коэффициент PEG

JACK:

0.37

LLY:

1.41

Коэффициент P/S

JACK:

0.30

LLY:

17.63

Коэффициент P/B

JACK:

0.00

LLY:

55.97

Общая выручка (12 мес.)

JACK:

$1.19B

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

JACK:

$331.74M

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

JACK:

$144.43M

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, JACK показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -10.10% против 31.05% соответственно.

JACK

С начала года

-40.29%

1 месяц

-10.63%

6 месяцев

-46.35%

1 год

-56.61%

5 лет

-14.67%

10 лет

-10.10%

LLY

С начала года

14.78%

1 месяц

7.54%

6 месяцев

-0.58%

1 год

21.37%

5 лет

43.19%

10 лет

31.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JACK и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JACK
Ранг риск-скорректированной доходности JACK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JACK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JACK c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JACK, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JACK: -1.15
LLY: 0.54
Коэффициент Сортино JACK, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JACK: -1.98
LLY: 1.01
Коэффициент Омега JACK, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JACK: 0.79
LLY: 1.13
Коэффициент Кальмара JACK, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JACK: -0.71
LLY: 0.79
Коэффициент Мартина JACK, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JACK: -1.98
LLY: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа JACK на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACK и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15
0.54
JACK
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACK и LLY

Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности LLY в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JACK
Jack in the Box Inc.		7.18%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%0.75%
LLY
Eli Lilly and Company		0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок JACK и LLY

Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.82%
-7.55%
JACK
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности JACK и LLY

Jack in the Box Inc. (JACK) и Eli Lilly and Company (LLY) имеют волатильность 19.51% и 18.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.51%
18.64%
JACK
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JACK и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию