PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JACK с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JACK с LLY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JACK (Jack in the Box Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. JACK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, JACK returned -16.70%/yr vs 33.14%/yr for LLY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JACK и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack in the Box Inc. (JACK) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JACK показывает доходность -38.89%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -16.70% против 33.14% соответственно.

JACK

1 день
1.49%
1 месяц
0.26%
С начала года
-38.89%
6 месяцев
-38.54%
1 год
-35.77%
3 года*
-48.69%
5 лет*
-36.17%
10 лет*
-16.70%

LLY

1 день
0.45%
1 месяц
3.95%
С начала года
3.36%
6 месяцев
3.66%
1 год
44.67%
3 года*
35.08%
5 лет*
37.87%
10 лет*
33.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JACK и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JACK
Jack in the Box Inc.		-38.89%-53.84%-47.35%22.24%-20.18%-4.11%20.74%2.50%-19.42%-10.70%
LLY
Eli Lilly and Company		3.36%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between JACK and LLY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 1992 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JACK:

$223.34M

LLY:

$991.83B

EPS

JACK:

$2.85

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

JACK:

4.06

LLY:

39.34

Коэффициент PEG

JACK:

0.19

LLY:

0.79

Коэффициент P/S

JACK:

0.34

LLY:

13.76

Коэффициент P/B

JACK:

1.54K

LLY:

31.79

Общая выручка (12 мес.)

JACK:

$659.18M

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

JACK:

$181.29M

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

JACK:

$173.13M

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jack in the Box Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с JACK:
JACK с WINGJACK с LUJACK с PRIJACK с JNJJACK с VOOJACK с SCHDJACK с NNN
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

JACK vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JACK
Ранг доходности на риск JACK: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JACK c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JACKLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.19

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.75

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.94

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

4.84

-5.88

JACK vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JACK на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACK и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JACK и LLY

Максимальная просадка JACK за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JACKLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.50%

-68.24%

-23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.24%

-23.18%

-39.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.00%

-34.48%

-55.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.35%

-34.48%

-56.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.50%

-34.48%

-57.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.53%

-4.64%

-84.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.34%

-19.20%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.35%

9.26%

+25.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JACK и LLY

Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JACKLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.09%

8.54%

+15.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.57%

26.85%

+25.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.24%

37.83%

+34.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.77%

32.45%

+16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.89%

30.20%

+16.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACK и LLY

JACK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JACK
Jack in the Box Inc.		0.00%2.32%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%
LLY
Eli Lilly and Company		0.58%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JACK и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
-349.52M
19.80B
(JACK) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JACK и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jack in the Box Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
26.3%
79.0%
Активы портфеля
JACK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила о валовой прибыли в -91.77M при выручке в -349.52M, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

JACK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.36M при выручке в -349.52M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

JACK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.04M при выручке в -349.52M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

JACK and LLY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JACK has higher volatility (24.09%) compared to LLY (8.54%). In terms of maximum drawdown, JACK dropped -91.50% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JACK и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор