Сравнение JACK с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и Eli Lilly and Company (LLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JACK или LLY.
Основные характеристики
| JACK | LLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -41.85% | 35.53% |
| Дох-ть за 1 год | -32.57% | 34.24% |
| Дох-ть за 3 года | -20.81% | 46.34% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.79% | 49.31% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.28% | 30.36% |
| Коэф-т Шарпа | -0.80 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | -1.07 | 1.77 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | -0.49 | 1.79 |
| Коэф-т Мартина | -1.00 | 5.73 |
| Индекс Язвы | 31.22% | 5.98% |
| Дневная вол-ть | 38.80% | 29.20% |
| Макс. просадка | -82.47% | -68.27% |
| Текущая просадка | -58.98% | -18.10% |
Фундаментальные показатели
| JACK | LLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $881.71M | $777.36B |
| EPS | -$1.90 | $9.24 |
| PEG коэффициент | 0.44 | 0.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.22B | $40.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $345.38M | $33.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $258.61M | $13.78B |
Корреляция
Корреляция между JACK и LLY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JACK и LLY
С начала года, JACK показывает доходность -41.85%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 35.53%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -2.28% против 30.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JACK c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACK и LLY
Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности LLY в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK Jack in the Box Inc. | 3.79% | 2.16% | 2.58% | 1.97% | 1.29% | 2.05% | 2.06% | 1.63% | 1.16% | 1.43% | 0.75% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.66% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок JACK и LLY
Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JACK и LLY
Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JACK и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности