PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JACK с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JACK с LLY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JACK или LLY.

Корреляция

Корреляция между JACK и LLY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JACK и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack in the Box Inc. (JACK) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JACK:

-0.97

LLY:

-0.11

Коэф-т Сортино

JACK:

-1.55

LLY:

0.08

Коэф-т Омега

JACK:

0.83

LLY:

1.01

Коэф-т Кальмара

JACK:

-0.62

LLY:

-0.20

Коэф-т Мартина

JACK:

-1.62

LLY:

-0.40

Индекс Язвы

JACK:

30.23%

LLY:

12.45%

Дневная вол-ть

JACK:

49.44%

LLY:

38.01%

Макс. просадка

JACK:

-82.47%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

JACK:

-75.64%

LLY:

-23.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JACK:

$509.74M

LLY:

$737.66B

EPS

JACK:

-$1.87

LLY:

$12.27

Коэффициент PEG

JACK:

0.37

LLY:

1.33

Коэффициент P/S

JACK:

0.32

LLY:

15.05

Коэффициент P/B

JACK:

0.00

LLY:

46.91

Общая выручка (12 мес.)

JACK:

$1.19B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

JACK:

$345.57M

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

JACK:

-$25.74M

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, JACK показывает доходность -34.43%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -4.68%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -9.76% против 28.50% соответственно.

JACK

С начала года

-34.43%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-41.79%

1 год

-47.94%

5 лет

-14.38%

10 лет

-9.76%

LLY

С начала года

-4.68%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-11.36%

1 год

-4.17%

5 лет

38.56%

10 лет

28.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JACK и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JACK
Ранг риск-скорректированной доходности JACK, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JACK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JACK c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JACK на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACK и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACK и LLY

Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности LLY в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JACK
Jack in the Box Inc.		6.54%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%0.75%
LLY
Eli Lilly and Company		0.74%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок JACK и LLY

Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JACK и LLY

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JACK и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
469.44M
12.73B
(JACK) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JACK и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jack in the Box Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
31.0%
82.5%
(JACK) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
JACK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jack in the Box Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.34M при выручке в 469.44M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

JACK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jack in the Box Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.84M при выручке в 469.44M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

JACK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jack in the Box Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.69M при выручке в 469.44M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.