Сравнение JACK с LLY
JACK (Jack in the Box Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. JACK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, JACK returned -16.40%/yr vs 32.66%/yr for LLY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JACK и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JACK показывает доходность -36.94%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -16.40% против 32.66% соответственно.
JACK
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -36.94%
- 6 месяцев
- -39.86%
- 1 год
- -38.27%
- 3 года*
- -47.94%
- 5 лет*
- -35.05%
- 10 лет*
- -16.40%
LLY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 44.70%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 32.66%
Сравнение доходности по годам JACK и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK Jack in the Box Inc. | -36.94% | -53.84% | -47.35% | 22.24% | -20.18% | -4.11% | 20.74% | 2.50% | -19.42% | -10.70% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.72% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between JACK and LLY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 1992 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
JACK:
$230.48M
LLY:
$966.48B
JACK:
$2.85
LLY:
$28.14
JACK:
4.19
LLY:
38.33
JACK:
0.19
LLY:
0.77
JACK:
0.35
LLY:
13.41
JACK:
1.59K
LLY:
30.98
JACK:
$659.18M
LLY:
$72.25B
JACK:
$181.29M
LLY:
$59.75B
JACK:
$173.13M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JACK vs. LLY — Ранг доходности на риск
JACK
LLY
Сравнение JACK c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JACK | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.90 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.73 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JACK | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.19 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | 1.26 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 | 1.09 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.57 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок JACK и LLY
Максимальная просадка JACK за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JACK | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.50% | -68.24% | -23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.24% | -23.64% | -38.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.00% | -34.48% | -55.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.46% | -34.48% | -56.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.50% | -34.48% | -57.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.19% | -4.26% | -84.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.25% | -19.22% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.59% | 9.49% | +23.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JACK и LLY
Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 27.04% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JACK | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.04% | 9.16% | +17.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.46% | 26.81% | +24.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.92% | 37.88% | +34.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.36% | 32.79% | +15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.64% | 30.14% | +16.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACK и LLY
JACK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK Jack in the Box Inc. | 0.00% | 2.32% | 4.23% | 2.16% | 2.58% | 1.97% | 1.29% | 2.05% | 2.06% | 1.63% | 1.16% | 1.43% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.60% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JACK и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JACK и LLY
JACK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила о валовой прибыли в -91.77M при выручке в -349.52M, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
JACK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.36M при выручке в -349.52M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
JACK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.04M при выручке в -349.52M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
JACK and LLY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JACK has higher volatility (27.04%) compared to LLY (9.16%). In terms of maximum drawdown, JACK dropped -91.50% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JACK и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор