PortfoliosLab logo
Сравнение JACK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JACK и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JACK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack in the Box Inc. (JACK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.06%
557.08%
JACK
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JACK:

-1.15

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

JACK:

-1.98

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

JACK:

0.79

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

JACK:

-0.71

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

JACK:

-1.98

VOO:

2.27

Индекс Язвы

JACK:

28.39%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

JACK:

48.95%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

JACK:

-82.47%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

JACK:

-77.82%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, JACK показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -10.77% против 12.07% соответственно.


JACK

С начала года

-40.29%

1 месяц

-13.56%

6 месяцев

-46.35%

1 год

-56.35%

5 лет

-13.22%

10 лет

-10.77%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JACK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JACK
Ранг риск-скорректированной доходности JACK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JACK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JACK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JACK, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JACK: -1.15
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино JACK, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JACK: -1.98
VOO: 0.88
Коэффициент Омега JACK, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JACK: 0.79
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара JACK, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JACK: -0.71
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина JACK, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JACK: -1.98
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа JACK на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15
0.54
JACK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACK и VOO

Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JACK
Jack in the Box Inc.
7.18%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%0.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок JACK и VOO

Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.82%
-9.90%
JACK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности JACK и VOO

Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 19.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.51%
13.96%
JACK
VOO