Сравнение JACK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JACK или VOO.
Основные характеристики
| JACK | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -34.17% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | -42.69% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | -21.79% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.46% | 15.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.34% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | -1.45 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 29.69% | 11.62% |
| Макс. просадка | -82.47% | -33.99% |
| Current Drawdown | -53.56% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JACK и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JACK и VOO
С начала года, JACK показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.34% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JACK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACK и VOO
Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK Jack in the Box Inc. | 3.30% | 2.16% | 2.58% | 1.97% | 1.29% | 2.05% | 2.06% | 1.63% | 1.16% | 1.43% | 0.75% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JACK и VOO
Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JACK и VOO
Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.