PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JACK с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JACK с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JACK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack in the Box Inc. (JACK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JACK и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JACK
Jack in the Box Inc.		-48.76%-53.84%-47.35%22.24%-20.18%-4.11%20.74%2.50%-19.42%-10.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, JACK показывает доходность -48.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -15.65% против 14.14% соответственно.

JACK

1 день
0.41%
1 месяц
-37.03%
С начала года
-48.76%
6 месяцев
-53.20%
1 год
-63.94%
3 года*
-50.97%
5 лет*
-37.58%
10 лет*
-15.65%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jack in the Box Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JACK:
JACK с WINGJACK с LUJACK с PRIJACK с JNJJACK с LLYJACK с SCHDJACK с NNN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

JACK vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JACK
Ранг доходности на риск JACK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JACK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JACKVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

1.01

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.53

1.53

-3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.23

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.55

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.86

7.31

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JACK vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JACK на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JACKVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

1.01

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

0.71

-1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

0.79

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.83

-0.80

Корреляция

Корреляция между JACK и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACK и VOO

JACK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JACK
Jack in the Box Inc.		0.00%2.32%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок JACK и VOO

Максимальная просадка JACK за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

JACKVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.50%

-33.99%

-57.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.38%

-11.98%

-55.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.50%

-24.52%

-66.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.50%

-33.99%

-57.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.22%

-5.55%

-85.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.96%

-3.72%

-26.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.49%

2.55%

+31.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JACK и VOO

Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JACKVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

5.34%

+8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.06%

9.47%

+40.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.47%

18.11%

+51.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.26%

16.82%

+29.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.88%

17.99%

+27.89%