PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JACK с LU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JACK с LU

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и Lufax Holding Ltd (LU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JACK или LU.

Корреляция

Корреляция между JACK и LU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности JACK и LU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack in the Box Inc. (JACK) и Lufax Holding Ltd (LU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.75%
-83.50%
JACK
LU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JACK:

-1.15

LU:

0.81

Коэф-т Сортино

JACK:

-1.98

LU:

1.60

Коэф-т Омега

JACK:

0.79

LU:

1.20

Коэф-т Кальмара

JACK:

-0.71

LU:

0.64

Коэф-т Мартина

JACK:

-1.98

LU:

2.18

Индекс Язвы

JACK:

28.39%

LU:

27.49%

Дневная вол-ть

JACK:

48.95%

LU:

74.44%

Макс. просадка

JACK:

-82.47%

LU:

-96.68%

Текущая просадка

JACK:

-77.82%

LU:

-89.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JACK:

$462.31M

LU:

$2.70B

EPS

JACK:

-$1.87

LU:

-$0.75

Коэффициент P/S

JACK:

0.30

LU:

0.08

Коэффициент P/B

JACK:

0.00

LU:

0.23

Общая выручка (12 мес.)

JACK:

$1.19B

LU:

$8.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

JACK:

$331.74M

LU:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

JACK:

$144.43M

LU:

-$576.12M

Доходность по периодам

С начала года, JACK показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у LU с доходностью 30.54%.

JACK

С начала года

-40.29%

1 месяц

-10.63%

6 месяцев

-46.35%

1 год

-56.61%

5 лет

-14.67%

10 лет

-10.10%

LU

С начала года

30.54%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

12.64%

1 год

48.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JACK и LU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JACK
Ранг риск-скорректированной доходности JACK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JACK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
LU
Ранг риск-скорректированной доходности LU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JACK c LU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Lufax Holding Ltd (LU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JACK, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JACK: -1.15
LU: 0.81
Коэффициент Сортино JACK, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JACK: -1.98
LU: 1.60
Коэффициент Омега JACK, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JACK: 0.79
LU: 1.20
Коэффициент Кальмара JACK, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JACK: -0.71
LU: 0.64
Коэффициент Мартина JACK, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JACK: -1.98
LU: 2.18

Показатель коэффициента Шарпа JACK на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа LU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACK и LU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15
0.81
JACK
LU

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACK и LU

Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что меньше доходности LU в 77.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JACK
Jack in the Box Inc.		7.18%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%0.75%
LU
Lufax Holding Ltd		77.56%101.26%11.60%26.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JACK и LU

Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что меньше максимальной просадки LU в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и LU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.82%
-89.25%
JACK
LU

Волатильность

Сравнение волатильности JACK и LU

Текущая волатильность для Jack in the Box Inc. (JACK) составляет 19.51%, в то время как у Lufax Holding Ltd (LU) волатильность равна 22.06%. Это указывает на то, что JACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.51%
22.06%
JACK
LU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JACK и LU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и Lufax Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию