PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JACK с LU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JACK с LU

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и Lufax Holding Ltd (LU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JACK или LU.

Корреляция

Корреляция между JACK и LU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JACK и LU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack in the Box Inc. (JACK) и Lufax Holding Ltd (LU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.98%
-86.03%
JACK
LU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JACK:

-1.32

LU:

0.48

Коэф-т Сортино

JACK:

-2.39

LU:

1.21

Коэф-т Омега

JACK:

0.75

LU:

1.15

Коэф-т Кальмара

JACK:

-0.78

LU:

0.37

Коэф-т Мартина

JACK:

-2.24

LU:

1.34

Индекс Язвы

JACK:

27.07%

LU:

25.97%

Дневная вол-ть

JACK:

45.89%

LU:

72.42%

Макс. просадка

JACK:

-82.47%

LU:

-96.68%

Текущая просадка

JACK:

-77.97%

LU:

-90.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JACK:

$485.22M

LU:

$2.51B

EPS

JACK:

-$1.87

LU:

-$0.75

Общая выручка (12 мес.)

JACK:

$1.19B

LU:

$8.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

JACK:

$331.74M

LU:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

JACK:

$144.43M

LU:

-$576.12M

Доходность по периодам

С начала года, JACK показывает доходность -40.69%, что значительно ниже, чем у LU с доходностью 10.46%.

JACK

С начала года

-40.69%

1 месяц

-29.50%

6 месяцев

-44.80%

1 год

-59.46%

5 лет

-2.98%

10 лет

-10.82%

LU

С начала года

10.46%

1 месяц

-15.11%

6 месяцев

-34.49%

1 год

36.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JACK и LU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JACK
Ранг риск-скорректированной доходности JACK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JACK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
LU
Ранг риск-скорректированной доходности LU, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JACK c LU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Lufax Holding Ltd (LU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JACK, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JACK: -1.32
LU: 0.48
Коэффициент Сортино JACK, с текущим значением в -2.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JACK: -2.39
LU: 1.21
Коэффициент Омега JACK, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JACK: 0.75
LU: 1.15
Коэффициент Кальмара JACK, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JACK: -0.78
LU: 0.37
Коэффициент Мартина JACK, с текущим значением в -2.24, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
JACK: -2.24
LU: 1.34

Показатель коэффициента Шарпа JACK на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа LU равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACK и LU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.32
0.48
JACK
LU

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACK и LU

Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности LU в 91.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JACK
Jack in the Box Inc.		7.23%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%0.75%
LU
Lufax Holding Ltd		91.67%101.26%11.60%26.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JACK и LU

Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что меньше максимальной просадки LU в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и LU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.97%
-90.90%
JACK
LU

Волатильность

Сравнение волатильности JACK и LU

Jack in the Box Inc. (JACK) и Lufax Holding Ltd (LU) имеют волатильность 16.29% и 15.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.29%
15.70%
JACK
LU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JACK и LU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и Lufax Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab