PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JACK с LU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JACK с LU

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и Lufax Holding Ltd (LU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JACK или LU.

Корреляция

Корреляция между JACK и LU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JACK и LU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack in the Box Inc. (JACK) и Lufax Holding Ltd (LU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JACK:

-0.97

LU:

0.44

Коэф-т Сортино

JACK:

-1.55

LU:

1.12

Коэф-т Омега

JACK:

0.83

LU:

1.13

Коэф-т Кальмара

JACK:

-0.62

LU:

0.31

Коэф-т Мартина

JACK:

-1.62

LU:

1.02

Индекс Язвы

JACK:

30.23%

LU:

28.17%

Дневная вол-ть

JACK:

49.44%

LU:

74.46%

Макс. просадка

JACK:

-82.47%

LU:

-96.68%

Текущая просадка

JACK:

-75.64%

LU:

-90.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JACK:

$509.74M

LU:

$2.51B

EPS

JACK:

-$1.87

LU:

-$0.75

Коэффициент P/S

JACK:

0.32

LU:

0.08

Коэффициент P/B

JACK:

0.00

LU:

0.22

Общая выручка (12 мес.)

JACK:

$1.19B

LU:

$8.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

JACK:

$345.57M

LU:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

JACK:

-$25.74M

LU:

-$576.12M

Доходность по периодам

С начала года, JACK показывает доходность -34.43%, что значительно ниже, чем у LU с доходностью 14.64%.

JACK

С начала года

-34.43%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-41.79%

1 год

-47.94%

5 лет

-14.38%

10 лет

-9.76%

LU

С начала года

14.64%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

5.79%

1 год

32.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JACK и LU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JACK
Ранг риск-скорректированной доходности JACK, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JACK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
LU
Ранг риск-скорректированной доходности LU, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JACK c LU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Lufax Holding Ltd (LU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JACK на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа LU равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACK и LU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACK и LU

Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности LU в 88.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JACK
Jack in the Box Inc.		6.54%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%0.75%
LU
Lufax Holding Ltd		88.32%101.26%11.60%26.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JACK и LU

Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что меньше максимальной просадки LU в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и LU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JACK и LU

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JACK и LU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и Lufax Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
469.44M
4.39B
(JACK) Общая выручка
(LU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию