Сравнение JACK с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JACK или SCHD.
Основные характеристики
| JACK | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -41.85% | 16.94% |
| Дох-ть за 1 год | -32.57% | 26.08% |
| Дох-ть за 3 года | -20.81% | 6.78% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.79% | 12.63% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.28% | 11.59% |
| Коэф-т Шарпа | -0.80 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | -1.07 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | -0.49 | 3.30 |
| Коэф-т Мартина | -1.00 | 13.27 |
| Индекс Язвы | 31.22% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 38.80% | 11.07% |
| Макс. просадка | -82.47% | -33.37% |
| Текущая просадка | -58.98% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между JACK и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JACK и SCHD
С начала года, JACK показывает доходность -41.85%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -2.28% против 11.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JACK c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACK и SCHD
Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK Jack in the Box Inc. | 3.79% | 2.16% | 2.58% | 1.97% | 1.29% | 2.05% | 2.06% | 1.63% | 1.16% | 1.43% | 0.75% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок JACK и SCHD
Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JACK и SCHD
Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.