PortfoliosLab logo
Сравнение JACK с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JACK и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности JACK и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack in the Box Inc. (JACK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
69.98%
370.74%
JACK
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JACK:

-0.97

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

JACK:

-1.55

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

JACK:

0.83

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

JACK:

-0.62

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

JACK:

-1.62

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

JACK:

30.23%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

JACK:

49.44%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

JACK:

-82.47%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

JACK:

-75.64%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, JACK показывает доходность -34.43%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -9.76% против 10.39% соответственно.


JACK

С начала года

-34.43%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-41.79%

1 год

-47.94%

5 лет

-14.38%

10 лет

-9.76%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.26%

5 лет

12.61%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JACK и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JACK
Ранг риск-скорректированной доходности JACK, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JACK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JACK c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JACK на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACK и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.97
0.08
JACK
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACK и SCHD

Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности SCHD в 4.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JACK
Jack in the Box Inc.
6.54%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%0.75%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок JACK и SCHD

Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-75.64%
-11.26%
JACK
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности JACK и SCHD

Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.88%
5.61%
JACK
SCHD