PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JACK с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JACK и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение JACK с SCHD

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JACK или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности JACK и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack in the Box Inc. (JACK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JACK:

-1.17

SCHD:

0.29

Коэф-т Сортино

JACK:

-2.07

SCHD:

0.40

Коэф-т Омега

JACK:

0.78

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

JACK:

-0.74

SCHD:

0.21

Коэф-т Мартина

JACK:

-1.86

SCHD:

0.63

Индекс Язвы

JACK:

32.77%

SCHD:

5.25%

Дневная вол-ть

JACK:

51.98%

SCHD:

16.48%

Макс. просадка

JACK:

-82.47%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

JACK:

-81.60%

SCHD:

-9.40%

Доходность по периодам

С начала года, JACK показывает доходность -50.46%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -11.76% против 10.60% соответственно.

JACK

С начала года

-50.46%

1 месяц

-17.03%

6 месяцев

-55.32%

1 год

-60.51%

3 года

-30.87%

5 лет

-19.51%

10 лет

-11.76%

SCHD

С начала года

-2.98%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

-9.15%

1 год

4.79%

3 года

3.60%

5 лет

12.33%

10 лет

10.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jack in the Box Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JACK и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JACK
Ранг риск-скорректированной доходности JACK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JACK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JACK c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JACK на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACK и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACK и SCHD

Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности SCHD в 3.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JACK
Jack in the Box Inc.		8.65%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%0.75%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.96%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок JACK и SCHD

Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JACK и SCHD

Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 20.22% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...