Сравнение JACK с SCHD
JACK (Jack in the Box Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, JACK returned -13.71%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности JACK и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JACK показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -13.71% против 12.73% соответственно.
JACK
- 1 день
- 6.66%
- 1 месяц
- 16.43%
- 6 месяцев
- -17.14%
- С начала года
- -2.80%
- 1 год
- -5.54%
- 3 года*
- -41.01%
- 5 лет*
- -27.47%
- 10 лет*
- -13.71%
- Всё время*
- 3.24%
SCHD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 24.66%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.73%
- Всё время*
- 13.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.55M | $12.52M | $14.09M | |
| $862.86M | $734.09M | $695.28M |
Сравнение доходности по годам JACK и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK Jack in the Box Inc. | -2.80% | -53.84% | -47.35% | 22.24% | -20.18% | -4.11% | 20.74% | 2.50% | -19.42% | -10.70% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 24.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between JACK and SCHD is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JACK vs. SCHD — Ранг доходности на риск
JACK
SCHD
Сравнение JACK c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JACK | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.50 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 6.62 | -6.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 16.71 | -16.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JACK и SCHD
Максимальная просадка JACK за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JACK | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.50% | -33.37% | -58.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.06% | -4.61% | -55.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.59% | -16.13% | -73.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.33% | -16.85% | -73.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.50% | -33.37% | -58.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.34% | -0.74% | -82.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.53% | -3.29% | -27.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.25% | 1.82% | +29.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JACK и SCHD
Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 20.01% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JACK | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.01% | 3.84% | +16.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.43% | 7.89% | +51.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.67% | 11.06% | +65.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.24% | 14.38% | +36.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.09% | 16.73% | +31.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACK и SCHD
JACK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK Jack in the Box Inc. | 0.00% | 2.32% | 4.23% | 2.16% | 2.58% | 1.97% | 1.29% | 2.05% | 2.06% | 1.63% | 1.16% | 1.43% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.12% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
JACK and SCHD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JACK has higher volatility (20.01%) compared to SCHD (3.84%). In terms of maximum drawdown, JACK dropped -91.50% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JACK и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор