PortfoliosLab logo
Сравнение JACK с NNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JACK и NNN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JACK и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack in the Box Inc. (JACK) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
295.26%
3,687.67%
JACK
NNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JACK:

-1.15

NNN:

0.26

Коэф-т Сортино

JACK:

-1.98

NNN:

0.51

Коэф-т Омега

JACK:

0.79

NNN:

1.06

Коэф-т Кальмара

JACK:

-0.71

NNN:

0.24

Коэф-т Мартина

JACK:

-1.98

NNN:

0.51

Индекс Язвы

JACK:

28.39%

NNN:

10.38%

Дневная вол-ть

JACK:

48.95%

NNN:

20.09%

Макс. просадка

JACK:

-82.47%

NNN:

-56.17%

Текущая просадка

JACK:

-77.82%

NNN:

-14.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JACK:

$462.31M

NNN:

$7.70B

EPS

JACK:

-$1.87

NNN:

$2.15

Коэффициент PEG

JACK:

0.37

NNN:

4.92

Коэффициент P/S

JACK:

0.30

NNN:

8.86

Коэффициент P/B

JACK:

0.00

NNN:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

JACK:

$1.19B

NNN:

$653.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

JACK:

$331.74M

NNN:

$502.82M

EBITDA (12 мес.)

JACK:

$144.43M

NNN:

$629.66M

Доходность по периодам

С начала года, JACK показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям NNN по среднегодовой доходности: -10.10% против 5.41% соответственно.


JACK

С начала года

-40.29%

1 месяц

-10.63%

6 месяцев

-46.35%

1 год

-56.61%

5 лет

-14.67%

10 лет

-10.10%

NNN

С начала года

1.48%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-9.86%

1 год

5.79%

5 лет

10.81%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JACK и NNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JACK
Ранг риск-скорректированной доходности JACK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JACK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JACK c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JACK, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JACK: -1.15
NNN: 0.26
Коэффициент Сортино JACK, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JACK: -1.98
NNN: 0.51
Коэффициент Омега JACK, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JACK: 0.79
NNN: 1.06
Коэффициент Кальмара JACK, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JACK: -0.71
NNN: 0.24
Коэффициент Мартина JACK, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JACK: -1.98
NNN: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа JACK на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа NNN равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACK и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15
0.26
JACK
NNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACK и NNN

Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности NNN в 5.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JACK
Jack in the Box Inc.
7.18%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%0.75%
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.64%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%

Просадки

Сравнение просадок JACK и NNN

Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.82%
-14.94%
JACK
NNN

Волатильность

Сравнение волатильности JACK и NNN

Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 19.51% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.51%
9.05%
JACK
NNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JACK и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию