Сравнение JACK с NNN
JACK (Jack in the Box Inc.) and NNN (National Retail Properties, Inc.) are both stocks. JACK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while NNN operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, JACK returned -16.40%/yr vs 4.44%/yr for NNN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JACK и NNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JACK показывает доходность -36.94%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 14.71%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям NNN по среднегодовой доходности: -16.40% против 4.44% соответственно.
JACK
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -36.94%
- 6 месяцев
- -39.86%
- 1 год
- -38.27%
- 3 года*
- -47.94%
- 5 лет*
- -35.05%
- 10 лет*
- -16.40%
NNN
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 14.71%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам JACK и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK Jack in the Box Inc. | -36.94% | -53.84% | -47.35% | 22.24% | -20.18% | -4.11% | 20.74% | 2.50% | -19.42% | -10.70% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 14.71% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
Correlation
The correlation between JACK and NNN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 1992 г. | 0.25 |
The correlation between JACK and NNN shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JACK:
$230.48M
NNN:
$8.37B
JACK:
$2.85
NNN:
$2.05
JACK:
4.19
NNN:
21.51
JACK:
0.19
NNN:
2.44
JACK:
0.35
NNN:
8.90
JACK:
1.59K
NNN:
1.90
JACK:
$659.18M
NNN:
$935.78M
JACK:
$181.29M
NNN:
$761.54M
JACK:
$173.13M
NNN:
$870.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JACK vs. NNN — Ранг доходности на риск
JACK
NNN
Сравнение JACK c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JACK | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.14 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.44 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 3.31 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JACK | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.78 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | 0.18 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 | 0.16 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.40 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок JACK и NNN
Максимальная просадка JACK за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и NNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JACK | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.50% | -56.17% | -35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.24% | -8.83% | -53.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.00% | -22.03% | -67.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.46% | -25.22% | -66.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.50% | -54.99% | -36.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.19% | -2.45% | -86.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.25% | -9.82% | -20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.59% | 3.82% | +28.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JACK и NNN
Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 27.04% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JACK | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.04% | 4.61% | +22.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.46% | 11.44% | +40.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.92% | 16.32% | +55.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.36% | 19.66% | +28.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.64% | 28.08% | +18.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACK и NNN
JACK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK Jack in the Box Inc. | 0.00% | 2.32% | 4.23% | 2.16% | 2.58% | 1.97% | 1.29% | 2.05% | 2.06% | 1.63% | 1.16% | 1.43% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.43% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JACK и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JACK и NNN
JACK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила о валовой прибыли в -91.77M при выручке в -349.52M, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
JACK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.36M при выручке в -349.52M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
JACK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.04M при выручке в -349.52M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.
Часто задаваемые вопросы
JACK and NNN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JACK has higher volatility (27.04%) compared to NNN (4.61%). In terms of maximum drawdown, JACK dropped -91.50% vs NNN's -56.17%.
NNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JACK и NNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор