PortfoliosLab logo
Сравнение JACK с PRI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JACK и PRI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JACK и PRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack in the Box Inc. (JACK) и Primerica, Inc. (PRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.96%
1,481.22%
JACK
PRI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JACK:

-1.19

PRI:

0.91

Коэф-т Сортино

JACK:

-2.10

PRI:

1.33

Коэф-т Омега

JACK:

0.78

PRI:

1.19

Коэф-т Кальмара

JACK:

-0.73

PRI:

1.17

Коэф-т Мартина

JACK:

-2.06

PRI:

3.83

Индекс Язвы

JACK:

28.15%

PRI:

5.95%

Дневная вол-ть

JACK:

48.89%

PRI:

25.02%

Макс. просадка

JACK:

-82.47%

PRI:

-54.47%

Текущая просадка

JACK:

-78.32%

PRI:

-13.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JACK:

$479.38M

PRI:

$8.51B

EPS

JACK:

-$1.87

PRI:

$20.98

Коэффициент PEG

JACK:

0.37

PRI:

1.05

Коэффициент P/S

JACK:

0.31

PRI:

2.70

Коэффициент P/B

JACK:

0.00

PRI:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

JACK:

$1.19B

PRI:

$2.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

JACK:

$331.74M

PRI:

$2.21B

EBITDA (12 мес.)

JACK:

$144.43M

PRI:

$444.86M

Доходность по периодам

С начала года, JACK показывает доходность -41.63%, что значительно ниже, чем у PRI с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям PRI по среднегодовой доходности: -10.84% против 20.44% соответственно.


JACK

С начала года

-41.63%

1 месяц

-16.90%

6 месяцев

-47.77%

1 год

-57.63%

5 лет

-13.62%

10 лет

-10.84%

PRI

С начала года

-2.55%

1 месяц

-9.29%

6 месяцев

-5.03%

1 год

20.39%

5 лет

24.14%

10 лет

20.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JACK и PRI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JACK
Ранг риск-скорректированной доходности JACK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JACK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

PRI
Ранг риск-скорректированной доходности PRI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JACK c PRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Primerica, Inc. (PRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JACK, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JACK: -1.19
PRI: 0.91
Коэффициент Сортино JACK, с текущим значением в -2.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JACK: -2.10
PRI: 1.33
Коэффициент Омега JACK, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JACK: 0.78
PRI: 1.19
Коэффициент Кальмара JACK, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JACK: -0.73
PRI: 1.17
Коэффициент Мартина JACK, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
JACK: -2.06
PRI: 3.83

Показатель коэффициента Шарпа JACK на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа PRI равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACK и PRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19
0.91
JACK
PRI

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACK и PRI

Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности PRI в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JACK
Jack in the Box Inc.
7.34%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%0.75%
PRI
Primerica, Inc.
1.36%1.22%1.26%1.55%1.23%1.19%1.04%1.02%0.77%1.01%1.36%0.88%

Просадки

Сравнение просадок JACK и PRI

Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки PRI в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и PRI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.32%
-13.26%
JACK
PRI

Волатильность

Сравнение волатильности JACK и PRI

Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Primerica, Inc. (PRI) с волатильностью 16.42%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.28%
16.42%
JACK
PRI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JACK и PRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и Primerica, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию