PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIEFX с BTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIEFX с BTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX).

WIEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 9 июн. 2015 г.. BTMFX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности WIEFX и BTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIEFX и BTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		-0.25%15.09%5.31%16.19%-13.08%13.42%7.16%20.63%-10.17%19.92%
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		-2.05%4.29%10.27%13.06%-10.91%24.77%9.72%33.00%-3.36%20.01%

Доходность по периодам

С начала года, WIEFX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у BTMFX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции WIEFX уступали акциям BTMFX по среднегодовой доходности: 6.97% против 9.83% соответственно.

WIEFX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-2.32%
1 год
7.97%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.03%
10 лет*
6.97%

BTMFX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-2.18%
1 год
3.30%
3 года*
7.01%
5 лет*
5.57%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden International Equity Fund

Boston Trust Midcap Fund

Часто сравнивают с WIEFX:
WIEFX с BRXIXWIEFX с VFIAXWIEFX с TEQAXWIEFX с WAMFXWIEFX с BTEFXWIEFX с BTSMXWIEFX с BOSOX
Часто сравнивают с BTMFX:
BTMFX с AVEMXBTMFX с NBSRXBTMFX с FMCSXBTMFX с ^GSPCBTMFX с BTEFXBTMFX с BTSMXBTMFX с BOSOX

Сравнение комиссий WIEFX и BTMFX

WIEFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BTMFX в 1.00%.

BTMFX
Boston Trust Midcap Fund
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund

Доходность на риск

WIEFX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIEFX
Ранг доходности на риск WIEFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIEFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIEFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BTMFX
Ранг доходности на риск BTMFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIEFX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIEFXBTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.21

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.43

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.36

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

1.43

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIEFX vs. BTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIEFX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа BTMFX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIEFX и BTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIEFXBTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.21

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Корреляция

Корреляция между WIEFX и BTMFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIEFX и BTMFX

WIEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		0.00%0.00%1.59%1.59%1.59%1.57%1.12%1.66%1.69%1.17%1.80%0.00%
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		11.09%10.86%4.23%4.41%4.71%4.91%1.98%6.95%5.96%6.61%7.03%6.60%

Просадки

Сравнение просадок WIEFX и BTMFX

Максимальная просадка WIEFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIEFX и BTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIEFXBTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-49.26%

+19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-11.81%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-20.79%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-37.14%

+7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-6.34%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-6.18%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.94%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WIEFX и BTMFX

Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что WIEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIEFXBTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

3.74%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

8.43%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

16.31%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

15.77%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

17.44%

-2.71%