PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIEFX с BRXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIEFX с BRXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WIEFX (Boston Trust Walden International Equity Fund) and BRXIX (MFS Blended Research International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, WIEFX returned 7.14%/yr vs 11.47%/yr for BRXIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WIEFX charges 0.94%/yr vs 0.64%/yr for BRXIX.

Доходность

Сравнение доходности WIEFX и BRXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIEFX показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у BRXIX с доходностью 16.21%. За последние 10 лет акции WIEFX уступали акциям BRXIX по среднегодовой доходности: 7.14% против 11.47% соответственно.

WIEFX

1 день
-0.53%
1 месяц
0.78%
С начала года
4.99%
6 месяцев
2.25%
1 год
4.93%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.63%
10 лет*
7.14%

BRXIX

1 день
-1.13%
1 месяц
6.11%
С начала года
16.21%
6 месяцев
18.99%
1 год
37.99%
3 года*
24.63%
5 лет*
12.39%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIEFX и BRXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		4.99%15.09%5.31%16.19%-13.08%13.42%7.16%20.63%-10.17%19.92%
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		16.21%39.87%11.82%14.42%-13.36%13.38%9.09%22.13%-15.56%25.21%

Correlation

The correlation between WIEFX and BRXIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.88

The correlation between WIEFX and BRXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden International Equity Fund

MFS Blended Research International Equity Fund

Часто сравнивают с WIEFX:
WIEFX с TEQAXWIEFX с VFIAXWIEFX с BTSMXWIEFX с WSEFXWIEFX с WAMFXWIEFX с BTMFXWIEFX с WSBFX
Часто сравнивают с BRXIX:
BRXIX с MDIJXBRXIX с FXAIXBRXIX с VXUSBRXIX с IGAAXBRXIX с REREXBRXIX с SWISXBRXIX с FTIHX

Доходность на риск

WIEFX vs. BRXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIEFX
Ранг доходности на риск WIEFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIEFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIEFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIEFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIEFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIEFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BRXIX
Ранг доходности на риск BRXIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIEFX c BRXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIEFXBRXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
2.84

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
3.85

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.53

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

3.47

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

13.64

-11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIEFX vs. BRXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIEFX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа BRXIX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIEFX и BRXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIEFXBRXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.84

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.85

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.64

-0.15

Просадки

Сравнение просадок WIEFX и BRXIX

Максимальная просадка WIEFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки BRXIX в -36.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIEFX и BRXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIEFXBRXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-36.21%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-11.21%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.45%

-12.72%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-26.48%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-36.21%

+6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.13%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-6.90%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.85%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WIEFX и BRXIX

Текущая волатильность для Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) составляет 3.20%, в то время как у MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что WIEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIEFXBRXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.17%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

11.60%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

13.70%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.68%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

15.81%

-1.06%

Сравнение комиссий WIEFX и BRXIX

WIEFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BRXIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIEFX и BRXIX

WIEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		3.62%4.21%4.81%2.81%2.68%7.23%2.32%2.91%6.83%1.13%0.53%0.54%
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		0.00%0.00%1.59%1.59%1.59%1.57%1.12%1.66%1.69%1.17%1.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WIEFX and BRXIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRXIX has higher volatility (5.17%) compared to WIEFX (3.20%). In terms of maximum drawdown, WIEFX dropped -29.65% vs BRXIX's -36.21%.

BRXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIEFX и BRXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор