PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WIEFX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIEFX с VFIAX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

WIEFX управляется Boston Trust & Walden Funds. Фонд был запущен 9 июн. 2015 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WIEFX или VFIAX.

Корреляция

Корреляция между WIEFX и VFIAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WIEFX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.58%
209.39%
WIEFX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WIEFX:

0.83

VFIAX:

0.54

Коэф-т Сортино

WIEFX:

1.26

VFIAX:

0.88

Коэф-т Омега

WIEFX:

1.17

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

WIEFX:

1.09

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

WIEFX:

2.96

VFIAX:

2.28

Индекс Язвы

WIEFX:

4.20%

VFIAX:

4.59%

Дневная вол-ть

WIEFX:

14.99%

VFIAX:

19.45%

Макс. просадка

WIEFX:

-29.65%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

WIEFX:

0.00%

VFIAX:

-9.81%

Доходность по периодам

С начала года, WIEFX показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -5.63%.

WIEFX

С начала года

9.70%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

4.47%

1 год

12.76%

5 лет

10.13%

10 лет

N/A

VFIAX

С начала года

-5.63%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-4.45%

1 год

9.84%

5 лет

15.24%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WIEFX и VFIAX

WIEFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund
График комиссии WIEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WIEFX: 0.94%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WIEFX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WIEFX
Ранг риск-скорректированной доходности WIEFX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WIEFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIEFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIEFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIEFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIEFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WIEFX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WIEFX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WIEFX: 0.83
VFIAX: 0.54
Коэффициент Сортино WIEFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WIEFX: 1.26
VFIAX: 0.88
Коэффициент Омега WIEFX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WIEFX: 1.17
VFIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара WIEFX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WIEFX: 1.09
VFIAX: 0.56
Коэффициент Мартина WIEFX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
WIEFX: 2.96
VFIAX: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа WIEFX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIEFX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.54
WIEFX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIEFX и VFIAX

Дивидендная доходность WIEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VFIAX в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		1.45%1.59%1.59%1.49%1.26%1.11%1.66%1.69%1.17%1.80%0.39%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.37%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WIEFX и VFIAX

Максимальная просадка WIEFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIEFX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.81%
WIEFX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности WIEFX и VFIAX

Текущая волатильность для Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) составляет 9.46%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что WIEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.46%
14.22%
WIEFX
VFIAX