Сравнение WIEFX с BTSMX
WIEFX (Boston Trust Walden International Equity Fund) and BTSMX (Boston Trust SMID Cap Fund) are both mutual funds - WIEFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Boston Trust Walden, while BTSMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Boston Trust Walden. Over the past 10 years, WIEFX returned 7.20%/yr vs 10.42%/yr for BTSMX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIEFX charges 0.94%/yr vs 0.75%/yr for BTSMX.
Доходность
Сравнение доходности WIEFX и BTSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WIEFX показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у BTSMX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции WIEFX уступали акциям BTSMX по среднегодовой доходности: 7.20% против 10.42% соответственно.
WIEFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 7.20%
BTSMX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам WIEFX и BTSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIEFX Boston Trust Walden International Equity Fund | 5.56% | 15.09% | 5.31% | 16.19% | -13.08% | 13.42% | 7.16% | 20.63% | -10.17% | 19.92% |
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 2.52% | 0.72% | 10.16% | 13.14% | -12.02% | 35.06% | 8.27% | 30.51% | -5.63% | 17.69% |
Correlation
The correlation between WIEFX and BTSMX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.66 |
The correlation between WIEFX and BTSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIEFX vs. BTSMX — Ранг доходности на риск
WIEFX
BTSMX
Сравнение WIEFX c BTSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIEFX | BTSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 2.01 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIEFX | BTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок WIEFX и BTSMX
Максимальная просадка WIEFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки BTSMX в -38.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIEFX и BTSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIEFX | BTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -38.04% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -8.74% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.45% | -20.28% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -21.46% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -38.04% | +8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -4.85% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -4.99% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.12% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIEFX и BTSMX
Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что WIEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIEFX | BTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.61% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 8.33% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 12.62% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 16.76% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 18.38% | -3.63% |
Сравнение комиссий WIEFX и BTSMX
WIEFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BTSMX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIEFX и BTSMX
WIEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 2.00% | 2.05% | 2.20% | 0.79% | 4.15% | 6.35% | 0.77% | 6.33% | 1.95% | 0.47% | 6.36% | 7.34% |
WIEFX Boston Trust Walden International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.57% | 1.12% | 1.66% | 1.69% | 1.17% | 1.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIEFX and BTSMX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIEFX has higher volatility (3.42%) compared to BTSMX (2.61%). In terms of maximum drawdown, WIEFX dropped -29.65% vs BTSMX's -38.04%.
BTSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WIEFX и BTSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор