PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIEFX с BTSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIEFX с BTSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX).

WIEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 9 июн. 2015 г.. BTSMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WIEFX и BTSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIEFX и BTSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		-0.25%15.09%5.31%16.19%-13.08%13.42%7.16%20.63%-10.17%19.92%
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund		-2.20%0.72%10.16%13.14%-12.02%35.06%8.27%30.51%-5.63%17.69%

Доходность по периодам

С начала года, WIEFX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у BTSMX с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции WIEFX уступали акциям BTSMX по среднегодовой доходности: 6.97% против 10.11% соответственно.

WIEFX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-2.32%
1 год
7.97%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.03%
10 лет*
6.97%

BTSMX

1 день
1.69%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-1.89%
1 год
0.36%
3 года*
6.36%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden International Equity Fund

Boston Trust SMID Cap Fund

Часто сравнивают с WIEFX:
WIEFX с BRXIXWIEFX с VFIAXWIEFX с TEQAXWIEFX с WAMFXWIEFX с BTMFXWIEFX с BTEFXWIEFX с WSBFX
Часто сравнивают с BTSMX:
BTSMX с XMHQBTSMX с FXAIXBTSMX с PFSLXBTSMX с BTEFXBTSMX с WAMFXBTSMX с BTMFXBTSMX с DSMFX

Сравнение комиссий WIEFX и BTSMX

WIEFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BTSMX в 0.75%.

WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund

Доходность на риск

WIEFX vs. BTSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIEFX
Ранг доходности на риск WIEFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIEFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIEFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BTSMX
Ранг доходности на риск BTSMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIEFX c BTSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIEFXBTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.04

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.19

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.02

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.11

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

0.39

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIEFX vs. BTSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIEFX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа BTSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIEFX и BTSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIEFXBTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.04

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между WIEFX и BTSMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIEFX и BTSMX

WIEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		0.00%0.00%1.59%1.59%1.59%1.57%1.12%1.66%1.69%1.17%1.80%0.00%
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund		2.10%2.05%2.20%0.79%4.15%6.35%0.77%6.33%1.95%0.47%6.36%7.34%

Просадки

Сравнение просадок WIEFX и BTSMX

Максимальная просадка WIEFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки BTSMX в -38.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIEFX и BTSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIEFXBTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-38.04%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-12.55%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-21.46%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-38.04%

+8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-9.23%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.98%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.47%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WIEFX и BTSMX

Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что WIEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIEFXBTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.00%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

9.16%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

17.54%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

16.81%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

18.42%

-3.69%