- ISIN
- US1011568672
- Эмитент
- Boston Trust Walden
- Дата выпуска
- 9 июн. 2015 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции WIEFX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WIEFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,335.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) показал доход в 5.56% с начала года и 5.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WIEFX составила 7.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Boston Trust Walden International Equity Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 7.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WIEFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WIEFX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31% | 4.03% | -6.28% | 5.32% | 0.42% | 0.06% | 5.56% | ||||||
| 2025 | 4.38% | 0.83% | 0.75% | 4.20% | 3.51% | 1.57% | -4.82% | 3.38% | 2.33% | -0.61% | 0.80% | -1.78% | 15.09% |
| 2024 | 0.52% | 2.89% | 2.74% | -4.49% | 4.63% | -1.33% | 3.77% | 4.32% | 0.79% | -5.22% | 0.83% | -3.59% | 5.31% |
| 2023 | 5.96% | -2.97% | 2.32% | 3.64% | -4.06% | 4.40% | 2.65% | -3.42% | -3.23% | -1.95% | 8.46% | 4.29% | 16.19% |
| 2022 | -4.01% | -2.13% | -0.23% | -5.05% | 0.16% | -7.28% | 5.82% | -6.33% | -7.74% | 4.73% | 11.79% | -1.77% | -13.08% |
| 2021 | -1.06% | 1.32% | 2.19% | 2.86% | 4.09% | -0.67% | 0.75% | 1.78% | -2.99% | 3.60% | -3.70% | 4.89% | 13.42% |
Метрики бенчмарка
Boston Trust Walden International Equity Fund has an annualized alpha of -1.14%, beta of 0.65, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 80.83% of S&P 500 Index downside but only 62.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.14%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 62.34%
- Участие в снижении
- 80.83%
Комиссия
Комиссия WIEFX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WIEFX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WIEFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.93 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 13.52 | -11.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust Walden International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.21 | $0.19 | $0.21 | $0.14 | $0.19 | $0.17 | $0.13 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.57% | 1.12% | 1.66% | 1.69% | 1.17% | 1.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Walden International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boston Trust Walden International Equity Fund показал максимальную просадку в 29.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка Boston Trust Walden International Equity Fund составляет 0.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -29.65%март 2020 г. | 1mo 10d | 7mo 22d | 9mo 2dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.98%окт. 2022 г. | 11mo 11d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.57%дек. 2018 г. | 11mo 3d | 10mo 17d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.45%апр. 2025 г. | 6mo 13d | 20d | 7mo 3dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.87%июнь 2016 г. | 18d | 1mo 19d | 2mo 7dиюнь 2016 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| WIEFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -56.78% | +27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -9.10% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.45% | -18.90% | +7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -25.43% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -33.92% | +4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.74% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -10.72% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.97% | +0.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WIEFX
Добавьте Boston Trust Walden International Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WIEFX