PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIEFX с WSEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIEFX с WSEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX).

WIEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 9 июн. 2015 г.. WSEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 18 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WIEFX и WSEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIEFX и WSEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		-0.25%15.09%5.31%16.19%-13.08%13.42%7.16%20.63%-10.17%19.92%
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		-3.58%13.26%9.78%16.31%-13.53%27.97%13.57%35.43%-2.54%15.84%

Доходность по периодам

С начала года, WIEFX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у WSEFX с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции WIEFX уступали акциям WSEFX по среднегодовой доходности: 6.97% против 11.22% соответственно.

WIEFX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-2.32%
1 год
7.97%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.03%
10 лет*
6.97%

WSEFX

1 день
2.52%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
1.05%
1 год
13.62%
3 года*
10.45%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden International Equity Fund

Boston Trust Walden Equity Fund

Часто сравнивают с WIEFX:
WIEFX с BRXIXWIEFX с VFIAXWIEFX с TEQAXWIEFX с WAMFXWIEFX с BTMFXWIEFX с BTSMXWIEFX с BTEFX
Часто сравнивают с WSEFX:
WSEFX с PRBLXWSEFX с WAMFXWSEFX с WSBFXWSEFX с BTEFXWSEFX с WASMXWSEFX с BOSOXWSEFX с BTSMX

Сравнение комиссий WIEFX и WSEFX

WIEFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии WSEFX в 1.00%.

WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund

Доходность на риск

WIEFX vs. WSEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIEFX
Ранг доходности на риск WIEFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIEFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIEFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WSEFX
Ранг доходности на риск WSEFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSEFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSEFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSEFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSEFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSEFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIEFX c WSEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIEFXWSEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.82

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.31

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.31

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

5.89

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIEFX vs. WSEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIEFX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа WSEFX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIEFX и WSEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIEFXWSEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.43

+0.04

Корреляция

Корреляция между WIEFX и WSEFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIEFX и WSEFX

WIEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		0.00%0.00%1.59%1.59%1.59%1.57%1.12%1.66%1.69%1.17%1.80%0.00%
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		11.98%11.55%4.95%2.99%3.31%2.24%4.15%5.27%2.20%0.92%3.39%6.82%

Просадки

Сравнение просадок WIEFX и WSEFX

Максимальная просадка WIEFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки WSEFX в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIEFX и WSEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIEFXWSEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-48.02%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-11.26%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-21.99%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-33.50%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-6.34%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-6.12%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.51%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WIEFX и WSEFX

Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что WIEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIEFXWSEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.66%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

8.60%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

16.76%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

15.60%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

17.27%

-2.54%