PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIEFX с WSEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIEFX с WSEFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WIEFX (Boston Trust Walden International Equity Fund) and WSEFX (Boston Trust Walden Equity Fund) are both mutual funds - WIEFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Boston Trust Walden, while WSEFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Boston Trust Walden. Over the past 10 years, WIEFX returned 7.88%/yr vs 12.62%/yr for WSEFX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIEFX charges 0.94%/yr vs 1.00%/yr for WSEFX.

Доходность

Сравнение доходности WIEFX и WSEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIEFX показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у WSEFX с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции WIEFX уступали акциям WSEFX по среднегодовой доходности: 7.88% против 12.62% соответственно.

WIEFX

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.47%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.79%
1 год
5.84%
3 года*
11.39%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.88%

WSEFX

1 день
-1.07%
1 месяц
-0.05%
С начала года
7.47%
6 месяцев
6.38%
1 год
23.76%
3 года*
13.24%
5 лет*
8.72%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIEFX и WSEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		5.24%15.09%5.31%16.19%-13.08%13.42%7.16%20.63%-10.17%19.92%
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		7.47%13.26%9.78%16.31%-13.53%27.97%13.57%35.43%-2.54%15.84%

Correlation

The correlation between WIEFX and WSEFX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.70

The correlation between WIEFX and WSEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden International Equity Fund

Boston Trust Walden Equity Fund

Часто сравнивают с WIEFX:
WIEFX с BRXIXWIEFX с TEQAXWIEFX с VFIAXWIEFX с BTSMXWIEFX с WAMFXWIEFX с BTEFXWIEFX с BTMFX
Часто сравнивают с WSEFX:
WSEFX с PRBLXWSEFX с WAMFXWSEFX с WSBFXWSEFX с BTEFXWSEFX с BTSMXWSEFX с WASMXWSEFX с BOSOX

Доходность на риск

WIEFX vs. WSEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIEFX
Ранг доходности на риск WIEFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIEFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIEFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIEFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIEFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIEFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WSEFX
Ранг доходности на риск WSEFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSEFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSEFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSEFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSEFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIEFX c WSEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WIEFXWSEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.20

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
3.10

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.40

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

2.88

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

13.04

-10.62

WIEFX vs. WSEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIEFX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа WSEFX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIEFX и WSEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WIEFX и WSEFX

Максимальная просадка WIEFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки WSEFX в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIEFX и WSEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIEFXWSEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-48.02%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.65%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.45%

-17.49%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-21.99%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-33.50%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.91%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-6.07%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.91%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WIEFX и WSEFX

Текущая волатильность для Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) составляет 3.42%, в то время как у Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что WIEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIEFXWSEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.70%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.69%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

11.35%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

15.61%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

17.26%

-2.75%

Сравнение комиссий WIEFX и WSEFX

WIEFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии WSEFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIEFX и WSEFX

WIEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		0.00%0.00%1.59%1.59%1.59%1.57%1.12%1.66%1.69%1.17%1.80%0.00%
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		10.75%11.55%4.95%2.99%3.31%2.24%4.15%5.27%2.20%0.92%3.39%6.82%

Часто задаваемые вопросы

WIEFX and WSEFX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSEFX has higher volatility (3.70%) compared to WIEFX (3.42%). In terms of maximum drawdown, WIEFX dropped -29.65% vs WSEFX's -48.02%.

WSEFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIEFX и WSEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор