Сравнение BTMFX с WSBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX).
BTMFX управляется Boston Trust Walden. WSBFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMFX и WSBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMFX и WSBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | -2.05% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | -1.97% | 10.63% | 6.86% | 12.21% | -13.64% | 19.35% | 8.81% | 24.56% | -1.90% | 13.98% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTMFX показывает доходность -2.05%, а WSBFX немного выше – -1.97%. За последние 10 лет акции BTMFX превзошли акции WSBFX по среднегодовой доходности: 9.83% против 7.91% соответственно.
BTMFX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.83%
WSBFX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMFX и WSBFX
И BTMFX, и WSBFX имеют комиссию равную 1.00%.
Доходность на риск
BTMFX vs. WSBFX — Ранг доходности на риск
BTMFX
WSBFX
Сравнение BTMFX c WSBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMFX | WSBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.94 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.44 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.48 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 6.37 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMFX | WSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.94 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BTMFX и WSBFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMFX и WSBFX
Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности WSBFX в 8.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 11.09% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | 8.13% | 7.97% | 4.75% | 7.68% | 3.66% | 3.51% | 3.42% | 2.30% | 2.19% | 1.02% | 3.06% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок BTMFX и WSBFX
Максимальная просадка BTMFX за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки WSBFX в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и WSBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMFX | WSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -32.01% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -7.50% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -19.94% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -24.21% | -12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -4.64% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -4.54% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.74% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMFX и WSBFX
Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMFX | WSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.45% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 5.88% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 11.03% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 11.95% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 12.28% | +5.16% |