PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIEFX с WAMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIEFX с WAMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WIEFX (Boston Trust Walden International Equity Fund) and WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) are both mutual funds - WIEFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Boston Trust Walden, while WAMFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Boston Trust Walden. Over the past 10 years, WIEFX returned 7.14%/yr vs 10.22%/yr for WAMFX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIEFX charges 0.94%/yr vs 0.99%/yr for WAMFX.

Доходность

Сравнение доходности WIEFX и WAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIEFX показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у WAMFX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции WIEFX уступали акциям WAMFX по среднегодовой доходности: 7.14% против 10.22% соответственно.

WIEFX

1 день
-0.53%
1 месяц
0.78%
С начала года
4.99%
6 месяцев
2.25%
1 год
4.93%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.63%
10 лет*
7.14%

WAMFX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.68%
С начала года
2.27%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.73%
3 года*
9.76%
5 лет*
5.84%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIEFX и WAMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		4.99%15.09%5.31%16.19%-13.08%13.42%7.16%20.63%-10.17%19.92%
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		2.27%4.82%10.39%13.90%-10.87%24.85%9.56%36.98%-3.59%16.21%

Correlation

The correlation between WIEFX and WAMFX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.68

The correlation between WIEFX and WAMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden International Equity Fund

Boston Trust Walden Midcap Fund

Часто сравнивают с WIEFX:
WIEFX с BRXIXWIEFX с TEQAXWIEFX с VFIAXWIEFX с BTSMXWIEFX с WSEFXWIEFX с BTMFXWIEFX с WSBFX
Часто сравнивают с WAMFX:
WAMFX с WSEFXWAMFX с BTSMXWAMFX с WSBFXWAMFX с MISIXWAMFX с BTEFXWAMFX с GTSGXWAMFX с BOSOX

Доходность на риск

WIEFX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIEFX
Ранг доходности на риск WIEFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIEFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIEFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIEFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIEFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIEFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
WAMFX
Ранг доходности на риск WAMFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIEFX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIEFXWAMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.54

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.89

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

0.77

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

2.22

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIEFX vs. WAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIEFX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAMFX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIEFX и WAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIEFXWAMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.37

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.62

-0.12

Просадки

Сравнение просадок WIEFX и WAMFX

Максимальная просадка WIEFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки WAMFX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIEFX и WAMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIEFXWAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-36.81%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.38%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.45%

-17.51%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-20.82%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-36.81%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.30%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-3.94%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.89%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WIEFX и WAMFX

Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что WIEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIEFXWAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.87%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

8.16%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

11.91%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.81%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

17.48%

-2.73%

Сравнение комиссий WIEFX и WAMFX

WIEFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии WAMFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIEFX и WAMFX

WIEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		7.07%7.23%3.49%4.84%5.55%4.82%3.87%12.83%7.08%0.45%5.06%5.54%
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		0.00%0.00%1.59%1.59%1.59%1.57%1.12%1.66%1.69%1.17%1.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WIEFX and WAMFX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WIEFX has higher volatility (3.20%) compared to WAMFX (2.87%). In terms of maximum drawdown, WIEFX dropped -29.65% vs WAMFX's -36.81%.

WAMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIEFX и WAMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор