PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIEFX с WAMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIEFX с WAMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX).

WIEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 9 июн. 2015 г.. WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WIEFX и WAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIEFX и WAMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		-0.25%15.09%5.31%16.19%-13.08%13.42%7.16%20.63%-10.17%19.92%
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		-2.54%4.82%10.39%13.90%-10.87%24.85%9.56%36.98%-3.59%16.21%

Доходность по периодам

С начала года, WIEFX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у WAMFX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции WIEFX уступали акциям WAMFX по среднегодовой доходности: 6.97% против 9.88% соответственно.

WIEFX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-2.32%
1 год
7.97%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.03%
10 лет*
6.97%

WAMFX

1 день
1.62%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-2.52%
1 год
3.33%
3 года*
7.19%
5 лет*
5.73%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden International Equity Fund

Boston Trust Walden Midcap Fund

Часто сравнивают с WIEFX:
WIEFX с BRXIXWIEFX с VFIAXWIEFX с TEQAXWIEFX с BTMFXWIEFX с BTEFXWIEFX с BTSMXWIEFX с BOSOX
Часто сравнивают с WAMFX:
WAMFX с BTEFXWAMFX с BTSMXWAMFX с WSEFXWAMFX с WSBFXWAMFX с BOSOXWAMFX с GTSGXWAMFX с MISIX

Сравнение комиссий WIEFX и WAMFX

WIEFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии WAMFX в 0.99%.

WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund

Доходность на риск

WIEFX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIEFX
Ранг доходности на риск WIEFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIEFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIEFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WAMFX
Ранг доходности на риск WAMFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIEFX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIEFXWAMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.21

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.43

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.36

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

1.43

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIEFX vs. WAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIEFX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа WAMFX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIEFX и WAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIEFXWAMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.21

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.14

Корреляция

Корреляция между WIEFX и WAMFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIEFX и WAMFX

WIEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		0.00%0.00%1.59%1.59%1.59%1.57%1.12%1.66%1.69%1.17%1.80%0.00%
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		7.42%7.23%3.49%4.84%5.55%4.82%3.87%12.83%7.08%0.45%5.06%5.54%

Просадки

Сравнение просадок WIEFX и WAMFX

Максимальная просадка WIEFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки WAMFX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIEFX и WAMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIEFXWAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-36.81%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-11.66%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-20.82%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-36.81%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-6.89%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-3.94%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.97%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WIEFX и WAMFX

Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что WIEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIEFXWAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

3.83%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

8.50%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

16.28%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

15.81%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

17.48%

-2.75%