Сравнение WIEFX с TEQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX).
WIEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 9 июн. 2015 г.. TEQAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 18 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WIEFX и TEQAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIEFX и TEQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIEFX Boston Trust Walden International Equity Fund | -0.25% | 15.09% | 5.31% | 16.19% | -13.08% | 13.42% | 7.16% | 20.63% | -10.17% | 19.92% |
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | -0.33% | 29.86% | 8.94% | 23.45% | -17.07% | 11.86% | 14.44% | 23.18% | -9.72% | 25.74% |
Доходность по периодам
С начала года, WIEFX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у TEQAX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции WIEFX уступали акциям TEQAX по среднегодовой доходности: 6.97% против 10.67% соответственно.
WIEFX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 6.97%
TEQAX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIEFX и TEQAX
WIEFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TEQAX в 1.16%.
Доходность на риск
WIEFX vs. TEQAX — Ранг доходности на риск
WIEFX
TEQAX
Сравнение WIEFX c TEQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIEFX | TEQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.12 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.59 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.61 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 6.07 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIEFX | TEQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.12 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между WIEFX и TEQAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIEFX и TEQAX
WIEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIEFX Boston Trust Walden International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.57% | 1.12% | 1.66% | 1.69% | 1.17% | 1.80% | 0.00% |
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | 4.41% | 4.40% | 3.51% | 1.46% | 7.21% | 12.19% | 0.33% | 3.80% | 10.50% | 13.02% | 0.55% | 51.95% |
Просадки
Сравнение просадок WIEFX и TEQAX
Максимальная просадка WIEFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки TEQAX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIEFX и TEQAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIEFX | TEQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -61.14% | +31.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -11.59% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -35.95% | +9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -35.95% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -8.12% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -17.89% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.07% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIEFX и TEQAX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) составляет 5.67%, в то время как у Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что WIEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIEFX | TEQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 8.11% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 12.08% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 17.85% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 18.34% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 18.06% | -3.33% |