Сравнение WHGIX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
WHGIX управляется Westwood. Фонд был запущен 18 дек. 2005 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGIX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGIX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGIX Westwood Income Opportunity Fund | 0.13% | 11.90% | 9.10% | 9.91% | -12.80% | 8.50% | 10.84% | 17.71% | -4.89% | 10.96% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGIX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции WHGIX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 6.18% против 7.01% соответственно.
WHGIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 6.18%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGIX и PUDZX
WHGIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
WHGIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
WHGIX
PUDZX
Сравнение WHGIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGIX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.04 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.65 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.45 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 13.65 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.04 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.87 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.52 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между WHGIX и PUDZX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGIX и PUDZX
Дивидендная доходность WHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGIX Westwood Income Opportunity Fund | 2.98% | 3.28% | 4.33% | 3.49% | 3.03% | 10.97% | 7.83% | 29.20% | 6.78% | 3.45% | 1.04% | 1.58% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок WHGIX и PUDZX
Максимальная просадка WHGIX за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGIX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -21.53% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -8.20% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -17.98% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.14% | -21.53% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -1.59% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -5.31% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.47% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGIX и PUDZX
Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что WHGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 2.71% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 6.29% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 9.72% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 10.59% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 9.70% | -0.78% |