Сравнение WHGIX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
WHGIX управляется Westwood. Фонд был запущен 18 дек. 2005 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGIX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGIX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WHGIX Westwood Income Opportunity Fund | 0.13% | 11.90% | 9.10% | 9.91% | -10.27% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGIX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
WHGIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 6.18%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGIX и FYMIX
WHGIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
WHGIX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
WHGIX
FYMIX
Сравнение WHGIX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGIX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.91 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.96 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 7.99 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGIX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.33 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.47 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между WHGIX и FYMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGIX и FYMIX
Дивидендная доходность WHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGIX Westwood Income Opportunity Fund | 2.98% | 3.28% | 4.33% | 3.49% | 3.03% | 10.97% | 7.83% | 29.20% | 6.78% | 3.45% | 1.04% | 1.58% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WHGIX и FYMIX
Максимальная просадка WHGIX за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGIX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGIX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -22.70% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -8.95% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -6.54% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -5.83% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.20% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGIX и FYMIX
Текущая волатильность для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) составляет 3.16%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что WHGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGIX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 5.52% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 8.39% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 13.38% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 12.72% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 12.72% | -3.80% |