PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHGIX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

WHGIX управляется Westwood. Фонд был запущен 18 дек. 2005 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WHGIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGIX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		-1.27%11.90%9.10%9.91%-12.80%8.50%10.84%17.71%-4.89%10.96%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, WHGIX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции WHGIX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 6.03% против 4.66% соответственно.

WHGIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.24%
1 год
10.02%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.06%
10 лет*
6.03%

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Income Opportunity Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с WHGIX:
WHGIX с VGSTXWHGIX с WHGSXWHGIX с WHGMXWHGIX с WHGLXWHGIX с WHGHXWHGIX с PUDZXWHGIX с SICIX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий WHGIX и PIMIX

WHGIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

WHGIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGIX
Ранг доходности на риск WHGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGIXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.56

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.25

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.87

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

7.56

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGIX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGIXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.11

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.56

-0.79

Корреляция

Корреляция между WHGIX и PIMIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGIX и PIMIX

Дивидендная доходность WHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		3.02%3.28%4.33%3.49%3.03%10.97%7.83%29.20%6.78%3.45%1.04%1.58%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок WHGIX и PIMIX

Максимальная просадка WHGIX за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGIX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WHGIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.14%

-13.39%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-3.69%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-13.34%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.14%

-13.39%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-3.24%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-1.69%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.92%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGIX и PIMIX

Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что WHGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHGIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

1.88%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

2.64%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

4.28%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

4.75%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.90%

4.20%

+4.70%